헤지펀드, 아르헨티나 채권 투자로 '대박'…엘리엇 수익률 392%

[아시아경제 노미란 기자] 아르헨티나 정부의 디폴트(채무불이행) 선언을 거부하고 전액 상환을 요구해왔던 헤지펀드가 합의에 도달하면서 상당한 차액을 거둔 것으로 전해졌다.

2일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 아르헨티나 채권을 보유했던 헤지펀드가 일부 채권에서 최대 900% 이상의 차익을 거뒀다고 보도했다.

헤지펀드 중 브레이스브리지 캐피털이 1억2000만달러어치의 채권으로 11억달러의 수익을 거둬 952%의 수익률을 달성한 것으로 전해졌다. 뉴욕연방법원에 따르면 헤지펀드 엘리엇은 아르헨티나 채권으로 392%의 수익을 얻었다.

아르헨티나 재무부의 산티아고 바실리 국장은 "엘리엇과 브레이스브리지는 1998년 변동 이율 채권을 대규모로 매입해 엄청난 수익을 거뒀다"며 "변동 이율 채권의 수익률은 시장 이율에 변동해서 움직이도록 설정돼 있는데 채권 만료 시기였던 2005년 채권의 연간 수익률은 101.5%에 달했다"고 밝혔다. 특히 아르헨티나 정부가 디폴트를 선언했던 2011년 채권의 수익률이 급등했던 것으로 나타났다.

지난달 28일(현지시간) 아르헨티나 정부는 디폴트 채무 탕감을 거부한 엘리엇 매니지먼트의 계열사인 NML 캐피털, 오릴리어스 캐피털 매니지먼트 등 4개 헤지펀드 채권단과의 부채상환에 대한 합의에 도달했다.

마우리시오 마크리 아르헨티나 대통령은 "디폴트 이후 이 분쟁을 해결하기 위한 단계적 절차를 밟아왔다"며 "이제는 15년 간의 분쟁을 해결해야 할 때"라고 언급했다. 지난해 12월10일 취임한 마크리 대통령은 국제 채권자들과의 합의를 자신의 선거공약으로 내세웠다.

합의안에 따르면 채권단인 4개 헤지펀드에 제시한 금액은 원금과 이자 등을 포함해 46억5300만달(한화 약 5조7534억원) 규모로 헤지펀드가 요구해온 액수의 75% 수준으로 알려졌다.

이에 앞서 2001년 당시 아르헨티나는 1000억달러의 부채에 대해 디폴트를 선언했지만 NML 캐피털 등 헤지펀드 채무 규모 감액에 반발해 이에 따르지 않았다.

당시 미국 법원은 미국 헤지펀드에 빚을 갚지 않으면 다른 채권자에 대한 채무도 갚을 수 없다고 판결하며 채무조정에 동참하지 않은 채권자들과 합의할 것을 아르헨티나 정부에 요구했다.

아르헨티나는 항소를 제기하고 이들 2개 헤지펀드와 협상을 벌였으나, 상환 금액과 방법에 대한 합의 도출에 실패하면서 2014년 기술적 디폴트 상태에 빠진 바 있다.

노미란 기자 asiaroh@asiae.co.kr