거래소, '제3회 KRX 파생상품 우수 논문상' 선정

[아시아경제 김소연 기자]한국거래소는 '제3회 KRX 파생상품 우수 논문상'을 선정해 내년 상반기 시상식을 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 논문상은 거래소가 파생상품에 대한 연구개발을 장려하고, 국내 파생상품시장의 발전을 도모하기 위해 지난 2009년 제정한 것이다.

국내외 최고의 학술지에 게재된 논문과 미발표 논문을 포함 총 26편이 참가한 이번논문상은 김동석 KAIST 교수(심사위원장)를 포함해 총 6인이 논문심사위원단으로 참여했다.

1차 심사를 통과한 최종 10편에 대해 2차 심사를 통해 최종 우수상 2편과 장려상 1편을 선정했으며 각각 1000만원, 500만원의 상금과 상패가 주어졌다. 이번에는 학문적 공헌도, 실제 적용가능성 및 기여도, 완성도 등을 모두 만족하는 논문이 없어 최우수상은 선정하지 못했다.

김동석 심사위원장은 심사평에서 "우수논문으로 선정된 민병선, 변석준의 논문은 기존 변동성 추정 방법을 개선한 것으로, S&P 500 지수옵션 평가에서 좋은 성과를 보여 학문적·실무적으로 중요한 의미를 갖는다"며 "두 번째 우수논문인 이윤희, 권용훈의 논문 역시 옵션 가격평가 시 계산 효율성을 높인 알고리즘을 제시해 다양한 파생상품 평가에 활용할 수 있을 것"이라고 평가했다.

장려상으로 선정된 논문은 최근 중요성이 부각된 구조화 상품 규제 문제에 대해 분석하고 대비책을 제시했다.