CRS 고공행진 1년1개월여만최고, 부채스왑

장기쪽 오퍼대응..IRS하락 오퍼급증...본드스왑제자리..스왑베이시스 5년물 -100bp 안쪽 축소

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 연일 고공행진을 이어가고 있다. 1년물의 경우 1년1개월여만에 최고치를 보이고 있다. 2~3년물 구간으로 부채스왑물량이 나오는 모습이다. 다만 장기쪽은 오퍼가 꽤 있는 것으로 보인다.

IRS금리는 하락세다. 채권현선물움직임에 연동하는 모습이다. 이에 따라 본드스왑은 별다른 변화가 없다. 스왑베이시스는 나흘연속 축소되고 있다. 특히 5년구간은 지난해 7월이후 처음으로 -100bp 안쪽으로 줄었다.

<제공 : 마켓포인트>";$size="550,152,0";$no="2011012611392991716_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>
26일 오전 11시21분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 3~4bp씩 하락세다. IRS 1년물이 전장대비 3bp 떨어진 3.57%를, 3년물이 3.7bp 내린 4.04%를, 5년물이 4bp 내려 4.23%를 보이고 있다. 본드스왑은 별다른 특징없이 보합세다.

CRS도 전구간에서 7.5~11.5bp씩 급등세다. CRS 1년물과 5년물이 전일대비 7.5bp씩 올라 2.47%와 3.35%를 기록중이다. 1년물은 지난해 1월7일 2.52%이후 1년1개월여만에 최고치 행진을 이어가고 있다. CRS 2년물도 어제보다 11.5bp 급등해 2.60%를, 3년물 또한 10bp 상승한 2.95%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 10bp안팎으로 줄며 나흘연속 축소세다. 1년물이 전장 -120bp에서 -109bp를, 3년물이 전일 -123bp에서 -109bp를, 5년물 또한 어제 -100bp에서 -90bp를 보이고 있다. 5년물은 지난해 7월이후 처음으로 100bp 안쪽으로 줄어든 셈이다.

A외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 선물움직임따라 하락세다. 커브상 큰변화는 없다. CRS는 어제에 이어 비드가 강하게 올라왔다. 특히 2~3년중심으로 비드가 강하다. 부채스왑 물량이 지속적으로 이어지고 있다. 다만 반발 오퍼가 나오며 좀 주춤한 모습”이라며 “본드스왑은 큰 변화가 없고, 스왑베이시스는 12~13bp 정도 좁혀졌다”고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 2~3년 위주로 부채스왑이 나오는 모습이다. 1년도 같이 오름세다. 다만 긴쪽은 오퍼가 더 많아 보이는 상황”이라며 “IRS는 아침부터 오퍼가 급증하고 있다”고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “IRS는 선물따라 4bp 정도 하락세다. 선물이 가장 강한 모습이다. 현물 움직임과 비슷해 본드스왑은 제자리”라며 “CRS는 라이어빌리티스왑물량이 나오며 상승하고 있다. 베이시스도 타이트닝되고 있다”고 밝혔다.

김남현 기자 nhkim@