IRS 5년중심↑..CRS↑ 3년구간 부채스왑

본드스왑 단기확대·장기축소..스왑베이시스 축소반전

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 5년물을 중심으로 상승했다. 그간 꾸준히 5년물을 페이했던 수요가 빛을 발했다는 분석이다. 그간 장을 지지하던 구조화채권 헤지물량이 채권선물 약세와 맞물려 나오지 않았다는 지적이다.

CRS금리도 상승했다. 오전중에는 5년물 구간으로 1억불 가량 중공업물량이 나오며 하락세를 보였다. 이후 오후장에 3년구간으로 1억불가량 라이어빌리티스왑 물량이 출회되면서 상승반전했다.

본드스왑은 채권플랫에 따라 단기구간은 와이든, 장기구간은 타이튼되는 모습을 보였다. 스왑베이시스는 축소반전했다.

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11일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1.5~3.7bp 상승했다. 오전장에는 1bp가량 하락세를 보인바 있다. IRS 1년물이 전장대비 1.5bp 상승한 3.26%를, 3년물이 2.7bp 올라 3.84%를, 5년물이 3bp 오른 4.11%를 기록했다.

본드스왑은 채권플래트닝에 따라 단기물이 와이든, 장기물이 타이튼됐다. 1년물이 전장 13bp에서 10bp를, 2년물이 전일 7bp에서 6bp를, 3년물이 어제 26bp에서 24bp를 보였다. 반면 5년물이 전일 -20bp에서 -15bp를, 10년물이 전장 -37bp에서 -32bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 8~10bp 상승했다. 오전중에는 5~7bp씩 하락한바 있다. CRS 1년물이 전일비 8bp 올라 1.88%를 보였고, 3년물과 5년물도 10bp씩 오른 2.35%와 2.97%를 나타냈다.

스왑베이시스는 4~7bp 가량 축소반전했다. 오전중에는 4bp가량 확대되기도 했다. 1년물이 전장 -144bp에서 -138bp를, 3년물이 전일 -157bp에서 -149bp를, 5년물 또한 어제 -120bp에서 -113bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS시장에서 그간 5년쪽 페이가 빛을 발했다. 5년 본드스왑이 줄며 IRS금리가 5년중심으로 올랐다. 그간 구조화채권 헤지물량으로 버텼던게 금리상승세로 헤지물량이 빠졌기 때문”이라며 “CRS는 오전장까지 하락했다. 5년물쪽으로 1억불 리시브가 나왔기 때문이다. 이후 오후장에서 3년구간으로 1억불 라이어빌리티가 나오며 하락세를 회복했고 오히려 10bp 정도씩 상승했다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS시장에서 1년쪽으로 증권사와 역에에서 비드들이 꾸준이 있었다. 5년구간으로는 오퍼도 많았는데 장막판 비드가 올라오는 분위기였다”며 “CRS는 오전장 중공업 네고물량이 나오며 눌리다가 장막판 라이어빌리티물량이 나와 몇군데 은행이 페이를 해 상승세로 마감했다”고 말했다.