[뉴욕채권] 10년국채금리↑ 8월래 최고

지표호조·내주 1180억달러어치 입찰부담·주가강세

[아시아경제 김남현 기자] 뉴욕채권이 약세(금리상승, 가격하락)로 마감했다. 주간실업수당청구건수와 11월 내구재주문 등 지표가 호조세를 보인데 다음주 1180억달러어치의 2년, 5년, 7년만기 국채입찰을 앞두고 있어 물량부담으로 작용했다.

24일(현지시간) 뉴욕채권시장에서 10년만기 국채금리는 전일대비 5bp 상승한 3.81%를 기록했다. 이는 8월11일이후 최고치다. 2년만기 국채금리도 어제보다 7bp 올라 0.99%를 나타내며 5일연속 상승했다. 이 또한 지난 10월30일이후 최고치다. 다음주 28일 440억달러어치의 2년만기 국채입찰이 진행될 예정이다. 프리옥션 트레이딩에서 1.03%에 오퍼가 나왔다. 지난달 23일 440억달러 입찰시에는 낙찰금리 0.802%를 기록하며 최저수준을 기록한 바 있다.

2년-10년만기 국채금리간 스프레드는 284bp로 다소 플래트닝해지는 모습이다. 지난 22일에는 스프레드가 288bp를 기록하며 사상최대 스티프닝을 기록한 바 있다. 세계경제회복과 이에 따른 인플레 우려가 작용했다. 다음주 10년만기 국채금리는 4%대로 오르며 올해 사상 최고치를 기록할 전망이다.

10년과 TIPS간 스프레드도 235bp로 스티프닝해졌다. 지난 22일에는 238bp까지 벌어지며 지난해 7월이래 가장 큰폭으로 스팁됐었다.

미 재무부는 다음주 28일 440억달러어치의 2년만기 국채입찰을 시작으로, 29일 420억달러어치의 5년만기 국채와 30일 320억달러어치의 7년만기 국채입찰을 진행할 계획이다. 5년물과 7년물 입찰물량은 지난달 입찰물량과 같은 수준이다.

입찰수요는 지난 3일간 금리상승여파로 호전될 것이라는 전망이다. 미셀폰드 바클레이사 스트레지스트는 블룸버그TV와의 인터뷰에서 “금리상승이 좋아보인다. 현재 채권가격수준이 싸게 느껴진다”고 전했다.

운수장비업체를 제외한 11월 내구재주문이 전월대비 2% 상승해 기존 예상치를 크게 뛰어넘은 것으로 나타났다. 주간실업수당청구건수도 전주보다 2만8000명이 감소한 45만2000명을 기록했다.

S&P500지수는 0.5% 상승하고 있고, 자산가격은 올해 24%가 상승하고 있어 지난 2003년 이후 연간상승률로는 최대치를 기록하고 있다.

내년 미 국채금리는 상승할 전망이다. 바클레이즈 미셀폰 스트레지스트는 미 연준(Fed)이 내년에 모기지채권 매입을 중단할 것이기 때문이라고 분석했다. 10년만기 국채금리는 금일 3.74%에서 내년 4.5%까지 상승할 것으로 예측했다. 이는 은행과 증권사들의 예상치 3.97% 보다 더 높은 수준이다.

BOA메릴린치 지수에 따르면 미 국채는 올 한해동안 3.3% 약세를 보였다. 시카고보드는 조사자 중 50%가 내년 6월에 중앙은행이 적어도 25bp 금리인상이 가능할 것으로 예측했다. 이는 지난주 41%보다 증가한 수준이다.