[日 마이너스금리 일주일]美 은행권 건전성 테스트 강화

▲닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재

[아시아경제 조목인 기자]일본과 유럽의 마이너스 기준금리 도입으로 은행권 위기설이 확산되면서 미국 연방준비제도(Fed)가 은행권 스트레스 테스트(재무 건전성 평가)를 강화하기로 했다.

21일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스에 따르면 Fed는 최근 글로벌 금융시장 혼란과 마이너스 금리 등의 환경 변화를 고려해 대형은행들의 운영 리스크를 더 구체적으로 평가할 계획이다. 이는 대형은행들이 위기시 사용할 충당금을 늘려야 하며 은행들의 주주환원 정책에 제동이 걸릴 수 있음을 의미한다고 FT는 분석했다.

Fed는 금융위기 이후 매년 은행들의 재무 건전성을 평가하는 스트레스테스트를 실시하고 있다. 이 테스트는 두 가지로 구성되는데 1차 평가는 금융위기와 같은 극심한 경기침체를 가정한 상황에서 은행들이 충분한 자본을 보유하고 있는지를 시험한다. 2차 테스트는 위기 상황에서 은행들이 배당금 지급, 자사주 매입 등 주주들에게 돈을 나눠줄 수 있는 여력을 가졌는지를 알아본다.

작년 스트레스테스트에서 대부분의 미국 대형은행들이 합격점을 받았다. 하지만 4대은행들이 모두 턱걸이로 통과해 논란이 일었다. JP모건·모건스탠리·골드만삭스는 주주배당과 자사주매입 계획을 수정해서 제출한 뒤에야 시험을 통과했고 뱅크오브아메리카(BoA)는 조건부 합격 판정을 받았다.

Fed가 올해 스트레스테스트 조건을 강화하겠다고 밝힌 것은 기존 시험이 은행들의 위기 대응책을 제대로 점검하지 못하고 있다는 비판이 커지고 있는 데다 최근 증시 급락, 외환시장 변동성 증가, 유럽과 일본의 마이너스 기준금리 도입 등 금융환경이 급변하고 있기 때문이다. 도이체방크의 매트 오코너 애널리스트는 "건전성 평가강화와 금융시장 불안 등을 감안하면 올해 은행들의 배당성향이 낮아질 가능성이 높다"고 말했다.

미국 CNBC 방송은 Fed가 스트레스테스트를 앞두고 은행들에게 미 국채 금리가 마이너스 금리로 떨어지는 상황에 대한 대비책을 요구했다고 최근 보도했다. 이에 대해 글로벌 금융가는 재닛 옐런 Fed 총재의 '마이너스 금리 고려' 발언과 함께 경제 성장 둔화를 막고 수출 경쟁력 등을 확보하기 위한 유럽중앙은행(ECB)과 일본은행(BOJ)의 '마이너스 금리' 도입 실험이 미국에 미칠 영향에 대해 예의 주시하고 있다.

Fed 내에서 대형은행들에 대한 관리감독 강화를 주문하는 목소리도 높아지고 있다.
지난달 취임한 닐 카시카리 미국 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 최근 연설에서 대형은행들이 미국 경제에 핵폭탄급 위협이 되고 있다면서 은행들을 분할해야 한다고 주장했다. 카시카리 총재는 골드만삭스 임원 출신으로 2008년 금융위기 때 미 재무부의 부실 자산 구제 프로그램을 주도한 인물이다.

조목인 기자 cmi0724@asiae.co.kr