IRS 5년 역외페이, 스왑페이-선물매수 추정

CRS↓ 중공업물량..본드스왑 타이튼

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 하락했다. 채권선물 강세영향을 받은 모습이다. 다만 5년구간으로 역외에서 대량 페이가 나오며 하락폭이 적었다. 스왑페이-선물매수 물량으로 추정하고 있지만 정확치는 않은 모습이다. CRS금리도 소폭 하락했다. 중공업체 물량이 나왔기 때문이다. 장후반에는 비드도 있었다. 채권의 상대적 강세로 본드스왑은 타이튼됐다.

<제공 : 마켓포인트>
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22일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1.2~3.2bp씩 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 1.2bp 내려 3.12%를, 3년물이 3.2bp 내린 3.61%를 기록했다. IRS 5년물도 전장대비 2.2bp 떨어진 3.87%를 기록했다.

본드스왑은 채권이 상대적으로 강해 2~4bp 가량 타이튼됐다. 1년물이 전일 4bp에서 6bp를, 2년물이 전장 파에서 4bp를, 3년물이 어제 40bp에서 42bp를, 5년물이 전장 -17bp에서 -13bp를 보였다. 반면 10년물은 어제와 같은 -25bp를 나타냈다.

CRS는 전구간에서 2.5~7bp 하락했다. CRS 1년물과 3년물이 전일대비 2.5bp씩 하락한 1.35%와 1.72%를 기록했다. CRS 5년물은 어제보다 5bp 하락한 2.40%를 기록했다.

스왑베이시스는 소폭 확대되며 사흘연속 벌어졌다(1년물 기준). 1년물이 전장 -175bp에서 -177bp를, 5년물이 어제 -144bp에서 -147bp를 기록했다. 반면 3년물이 어제 -189bp에서 -188bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 5년물을 중심으로 3000억원가량 페이가 있었다. 이 여파로 선물이 40틱 넘게 강세를 보일때도 IRS가 2bp 하락에 불과했다. CRS는 중공업체 물량이 3년물쪽에 나오면서 하락했다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “역외에서 IRS 5년물 페이가 굉장히 많았다. 이 영향으로 거래량도 상당히 많았다. 선물상승시에도 IRS 5년물이 2bp 정도 하락한 3.875%를 유지했다. 스왑페이-선물매수물량인지는 정확치 않다”며 “CRS는 수출입쪽 물량이 나오며 하락했다. 다만 장막판 비드도 나오며 큰폭의 하락을 보이지 못했다”고 말했다.