CRS↑ 스팁 장기쪽 부채스왑..IRS↑ 선물연동

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 중장기구간을 중심으로 상승했다. 이에 따라 커브도 스티프닝됐다. 부채스왑이 나왔다는 분석이다. 5년에서 10년구간에 비드가 강해 이 구간에서 나왔다는 진단이다. IRS금리도 막판 상승했다. 채권선물 움직임에 연동한 모습이다. 본드스왑은 2년구간을 중심으로 와이든됐다.

<제공 : 마켓포인트>";$size="550,154,0";$no="2010110416450214157_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>
4일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 3.5~7.5bp 상승했다. 오전장중에는 약보합권에서 등락한바 있다. IRS 1년물이 전장대비 3.5bp 올라 3.10%를 기록했다. IRS 3년물과 5년물도 각각 6bp 정도 상승해 3.57%와 3.78%를 기록했다.

본드스왑은 2년물 구간에서 3bp 정도 벌어졌다. 2년물이 전장 -13bp에서 -16bp를 기록했다. 반면 1년물이 전일과 같은 6bp를, 3년물이 어제 8bp에서 7bp를, 5년물이 전장 -28bp에서 -27bp를, 10년물이 전장과 같은 -42bp를 기록해 별다른 변화가 없었다.

CRS는 전구간에서 2.5~10bp 상승했다. CRS 1년물이 전장대비 2.5bp 상승해 1.45%를 보였고, 3년물이 전일보다 7.5bp 올라 1.97%를 기록했다. CRS 5년물은 어제보다 10bp 급등한 2.55%를 나타냈다.

스왑베이시스는 1~2년물을 제외하고 사흘째 축소세를 이어갔다. 1년물이 전장 -164bp에서 -165bp를, 3년물이 전일 -160bp에서 -159bp를, 5년물은 전일 -127bp에서 -123bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS금리가 긴쪽 위주로 많이 올랐다. 라이어빌리티스왑 영향인듯 싶다. 5~10년 구간에서 비드가 강했던걸로 봐서는 그쪽구간에서 나온듯싶다”며 “IRS금리도 상승했다. 비드가 강했다기 보다는 채권선물 움직임에 연동해 막판 오름세를 보였다. 본드스왑은 2년구간에서 좀 벌어졌다”고 전했다.