IRS↑ 채권선물연동..CRS↓ 중공업물량

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장이 조용한 모습을 이어가고 있다. 거래도 부진한 편이다. IRS금리는 채권선물 움직임에 연동해 상승세를 보였다. 다만 채권선물 움직임보다는 그 폭이 적다는 진단이다. CRS금리는 정오무렵 상승세에서 하락세로 반전했다. 다만 큰 의미없이 2~5bp씩 움직이고 있다는 분석이다. 금일도 중공업체물량이 나오며 리시브수요가 약간 있었을 뿐이다.

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5일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~3bp 상승했다. IRS 1년물과 5년물이 각각 전장대비 2bp씩 올라 3.14%와 3.97%를 기록했다. 3년물은 전일비 3bp 상승해 3.74%를 나타냈다.

본드스왑은 단기구간에서 별다른 변화가 없다. 1년물이 전일과 같은 -5bp를, 2년물과 3년물이 각각 1bp씩 더 벌어진 -30bp와 -13bp를 기록했다. 5년물이 전일 -45bp에서 -57bp를 기록했다.

CRS는 전구간에서 2.5bp씩 하락했다. 정오무렵에는 오히려 2.5bp씩 상승했었다. CRS 1년물이 1.90%를, 3년물이 2.42%를, 5년물이 2.90%를 나타냈다.

스왑베이시스는 오전 축소에서 확대로 반전했다. 1년물이 전장 -119bp에서 -124bp를, 3년물도 전일 -126bp에서 -132bp를 기록했다. 5년물 또한 전장 -102bp에서 -107bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 채권현선물보다 적게 움직였다. 전반적으로 2bp정도 움직임속에서 2년 밑으로는 커브 스팁, 2년 뒤로는 약간 플랫정도다. 크게 의미있는 수준은 아니었고 여전히 거래도 거의 없었다”며 “CRS는 의미없이 2~5bp정도씩 등락을 반복하고 있다. 중공업체 물량이 나와 리시브수요가 좀 있었을 뿐이다. 큰 특징이 없는 상황이다”고 전했다.