‘시스템 고도화·AI 적용’ 기업여신 강화 분주한 5대銀

여신 프로세스 인공지능 전환 나선 우리은행
농협銀, 기업신용평가시스템 손봐
공급 여력 충분하나 RWA 규제로
대기업 쏠림 현상 나타날 수 있어
"제도 개선 시급"

6·27 대출규제로 주택담보대출을 더는 늘리기 어려운 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 기업대출 확대에 나선다. 올 하반기 일시적인 공급에 그치지 않고 중장기적인 관점에서 시스템 전반을 들여다보고 있다. 다만 은행의 대출 여력은 충분함에도 자본비율에 따라 대기업대출에 쏠림 현상이 일어날 수도 있어, 이재명 정부가 강조한 '생산적 금융' 정책이 실현되기까지 다소 시일이 걸릴 수 있단 의견이 나온다.

6일 금융권에 따르면 우리은행은 최근 '여신 프로세스 인공지능 전환(AX)' 프로젝트를 추진하고 있다. 내년 하반기 프로젝트 완수를 목표로, 여신 프로세스 전반 개선사항을 검토하고 인공지능(AI) 기술 연계활용 방안을 살필 예정이다. 이 중에서도 자동심사 시스템 고도화, 산출 프로세스 개선, 자동연장 프로세스 신설, 전결권 및 여신한도 시뮬레이션 프로세스 도입, 신청정보 입수 및 등록 자동화, 챗GPT 활용한 기업여신 보고서 자동화 업그레이드 등 기업여신 관련 시스템을 중점적으로 정비한다.

기업의 신용도를 평가하는 신용평가시스템을 손보는 은행도 있다. 농협은행은 지난달 29일 데이터 기반 기업신용평가시스템 개선 프로젝트를 본격적으로 추진한다고 밝혔다. 지난해 도입한 머신러닝(ML) 기반 신용평가모형 성과를 바탕으로 자체 구축한 데이터마트(모형 개발 시 신용평가 데이터 항목 2200여개를 적재하고 향후 모형 개발 및 데이터분석 등에 활용하기 위해 구축한 것) 내 데이터를 적극 활용해 보다 정교하고 신뢰도 높은 평가 체계를 구축하는 데 목적이 있다고 농협은행은 설명했다. 비재무 벤치마크 모형 리모델링, 인수금융 모형 신규 개발, 신용평가 프로세스 개선 등을 연내 마무리하고 업무에 적용할 예정이다.

다른 은행들은 소상공인 지원 위주로 기업여신의 내실을 다지고 있다. 국민은행은 올해 하반기 국가전략산업 분야에 적극적인 자금 지원을 확대한다. 기술보증기금과 신용보증기금에 특별출연해 관련 산업에 종사하는 기업에게 대출 공급을 늘린다. 소상공인시장진흥공단 등과 연계해 정책자금 공급도 확대한다. 신한은행은 중소기업 및 소상공인 공급망금융 활성화를 위해 매출채권 유동화 상품 공급을 확대할 예정이다. 공공배달 애플리케이션(앱) '땡겨요'를 활용한 대출 지원도 확대한다. 하나은행은 올 하반기에 기업금리 우대 프로그램 특별마진지원을 2조원 추가 편성한다. 소호대출과 기업대출의 특판 한도도 증액한다.

올 상반기 기업대출 공급이 적어 하반기에 적극적인 영업을 할 수 있는 환경인 것으로 나타났다. 지난해 1월부터 7월까지 5대 은행의 기업대출(대기업대출·중소기업대출 합산) 잔액 증가율은 6.2%다. 반면 올해는 0.6%에 그쳤다. 말하자면 올해 상반기는 지난해 상반기에 비해 기업 관련 여신 규모가 예년보다 적었단 것이다. 시중은행 관계자는 "경기 상황이 좋지 않았던 점, 중소기업들의 연체율이 높아져 건전성 관리 차원에서 부실채권을 매·상각한 점 때문에 증가세가 둔화한 것"이라고 설명했다.

다만 기업대출의 경우 가계·부동산 대출에 비해 위험가중치가 높아, 중소기업대출보다 상대적으로 위험도가 적은 대기업대출에 쏠림 현상이 나타날 수 있다. 이재명 정부가 기업투자를 늘리는 '생산적 금융'을 강조하는 상황에서 위험가중자산(RWA) 제도 개선이 시급한 상황이다.

은행 관계자는 "RWA로 인해 보통주자본(CET1) 비율이 줄어드는 만큼 이를 관리를 해야 하는데 그렇게 되면 여신을 운용할 수 있는 폭이 줄어든다"며 "CET1 비율이 낮은 은행의 경우 상대적으로 안전한 대기업 여신에 집중할 수밖에 없다"고 말했다. 국민은행의 올해 상반기 기준 CET1 비율은 15.3%다. 신한은행은 15.6%, 하나은행(지주 기준) 13.39%, 우리은행 14.9%, 농협은행 15.64%다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr