[MoneyExpo][가치주에 투자하라]인공지능 트레이딩 시스템 ‘베큠’ 첫선

가치주에 대한 투자수행으로 안정성 갖춰

펀다트랙이 기존 적정주가 도출프로그램에서 한발 더 나아가 시스템 스스로 매매하는 인공지능 트레이딩 시스템인 베큠(Vacuum)을 선보인다. 베큠은 시스템 스스로 개인투자자가 초기 설정한 투자규모와 투자성향, 포트폴리오 규모와 여타 매매조건 등을 토대로 종목을 자동 발굴해 자동매수, 자동매도까지의 과정을 수행한다.

베큠은 극한의 위험과 변동성에 노출되기 쉬운 급등주, 테마주를 쫓는 것이 아니라 가치주로부터 기인한 투자를 수행한다. 체계적 위험을 적절한 범위로 낮추되 수급과 추세모멘텀 추적을 통해 월 3% 이상의 수익을 꾀할 수 있는 시스템트레이딩이다.

펀다트랙은 베큠의 안정적인 투자환경을 만들기 위해 협력 자문사를 두고 일임형 매매시스템을 도입했다. 이들 협력 자문사에서는 펀다트랙의 베큠시스템에 100% 의존해 투자가 이뤄지고 투자현황인 수익률과 계좌잔고를 확인할 수 있다. 마찬가지로 투자자도 우리투자증권의 ‘머그’시스템을 통해 실시간으로 확인할 수 있다.

투자기간은 표준계약기간을 1년으로 하고 단기적으로는 6개월 단위와 1년 단위 정산상품을 투자자에게 제공한다. 베큠은 추세선 매매라는 방식을 도입해 기존 펀다트랙이 제공해 온 상승여력과 상대수급강도 이외에 획기적 시스템을 도입해 수익률을 극대화 시켰다. 추세선 매매는 상승여력이 있고 상대수급강도가 100% 이상이고 추세선 하단에 접근한 종목을 선택해 투자하게 된다.

베큠은 지수분석과 기술분석에 의해 저평가 종목군을 선정해 적절한 매매타이밍을 설정하는 원리다. 투자자의 선택에 따라. 단기매매, 장기투자, 보수적투자, 공격형 투자 등의 투자전략을 적용할 수 있다. 파생헤징기능이 있어서 지수 하락장에서 ETF, 지수선물 등을 활용해 수익을 기대할 수 있다.

지수리딩을 해서 지수의 추세를 읽으면서 강도를 1~3까지의 설정할 수 있어 지수가 좋지 않은 상황에서는 더 이상 매수가 진행되지 않는 헤징시스템이 가동돼 추가손실을 입지 않도록 한다. 종전시스템 매매는 특정한 종목 특정한 매수조건(매수단가 매도단가) 등을 투자자가 선정해서 운용했지만 베큠은 종목 선정 및 매매(매수매도)운용을 시스템 스스로 알아서 판단해 운용하는 인공지능형 시스템 매매라고 할 수 있다.

베큠에서 업계 최초로 선보이는 추세선 추적시스템은 일봉 기준으로 주가차트 상 방향성 분석을 통해 기술적인 추세선 상하단의 정확한 실시간 변동값을 추적할 수 있다. 이로 인해 저평가이면서 시장수급을 등에 업고 추세하단에서 새로운 상승파동을 시작하려는 종목을 자동으로 발견해 내고 같은 방법으로 상장된 전 종목을 찾아내 상승파동을 시작하는 종목을 찾아낸다.

투자자가 계좌당 1억원을 투자했을 때 투자평균 잔고는 약5000만원을 유지하고 원금대비 수익률은 월 3%대를 유지토록 한다. 증권사 매매시스템에서는 월평균 투자수익률을 투자평균잔고를 대비로 산정하는 데 베큠은 원금대비로 산정해 증권사 시스템 대비 그만큼 높은 수익률을 제시하고 있다.

유시우 펀다트랙 대표는 “한국시장이 세계 증권시장에서 가장 플레이하기 어려운 환경이라 할수 있다”며 “이런 시점에서 베큠을 내놓게 돼 투자자에게는 새로운 환경을 제공하게 된 것으로 평가된다”고 말했다.

이코노믹 리뷰 조윤성 기자 koreaen@