스왑↑스팁..IRS 선물연동·CRS 부채스왑

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 오르고 있다. 커브도 스티프닝 양상이다. IRS시장은 채권선물 움직임에 연동한 흐름이다. 본드스왑도 3년과 5년물 구간에서 1~2bp씩 와이든되고 있다.

CRS는 중장기구간에서 급등세다. 라이어빌리티스왑물량에 따라 비드가 강하다. 오전에 중공업물량이 나왔지만 다 소화된듯한 느낌이다. 증시상승과 원·달러하락에 따라 크레딧우려가 잠잠해진것도 영향을 미치는 모습이다. 스왑베이시스는 타이튼되고 있다.

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30일 오후 1시15분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상구간에서 2~3.5bp씩 상승세다. IRS 1년물이 전일비 보합인 3.67%를, 3년물이 3bp 오른 4.02%를, 5년물이 3.5bp 올라 4.18%를 기록중이다. 본드스왑은 3년과 5년 구간에서 1~2bp씩 벌어지고 있다.

CRS는 전구간에서 4.5~13p씩 급등세다. CRS 1년물이 전장비 4.5bp 올라 2.50%를, 3년물이 9bp 상승한 2.87%를, 5년물이 12bp 급등해 3.25%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 사흘연속 축소세다. 1년물이 전장 -122bp에서 -117bp를, 3년물이 전일 -121bp에서 -115bp를, 5년물은 전일 -101bp에서 -92bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 채권선물 움직임과 비슷하게 상승세다. CRS는 비드가 강하다. 3년이상이 10bp이상 상승세다. 증시상승과 원·달러하락으로 크레딧우려가 잠잠해진 가운데 부채스왑 가능성이 높아졌기 때문”이라며 “스왑베이시스도 6bp 가량 줄고 있다”고 전했다.

또다른 복수의 외국계은행 스왑딜러들은 “CRS가 라이어빌리티스왑물량이 있는지 비드가 상대적으로 많다. 오전에 수출업체 물량이 있었지만 다 소화됐는지 현재 비드만 쌓이고 있다. 3년이상구간 5년중심으로 페이가 강하다”며 “IRS는 2~4bp 정도 상승세로 커브 스티프닝을 보이고 있다. 본드스왑도 특징이 없다”고 말했다.

다른 외국계은행 스왑딜러 또한 “CRS금리가 3년 중심으로 지속적으로 오르고 있다. 커브도 스티프닝되고 있다. 부채스왑물량이 3년이상에서 계속 보인다”며 “IRS는 선물이 하락하면서 금리가 오르는 모습이다. 본드스왑은 3년과 5년이 각각 1~2bp씩 벌어지는 양상으로 기말결산영향으로 추정된다”고 밝혔다.