IRS베어플랫 장기쪽 구조화채테핑, CRS↑

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 상승하고 있다. 한국은행 1월 금통위에서 기준금리를 깜짝 인상한 영향을 받고 있다. IRS커브는 플래트닝되고 있다. 금리인상에 따른 CD91일물 금리 상승으로 단기구간이 크게 오르고 있다. 반면 장기쪽에서는 구조화채권이 테핑중이어서 오퍼가 강한 모습이다. CRS금리도 상승세다.

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13일 오후 1시14분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 3.7~11bp 상승세다. IRS 1년물이 전장대비 11bp 급등한 3.35%를, 3년물이 7.5bp 오른 3.90%를, 5년물이 5.5bp 올라 4.15%를 기록중이다. IRS 10년물은 전장대비 3.7bp 상승한 4.42%를 보이고 있다.

CRS는 전구간에서 12.5~15bp 급등세다. CRS 1년물과 3년물이 전일비 15bp씩 상승한 2.00%와 2.45%를, 5년물도 12.5bp 올라 3.05%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 축소반전했다. 1년물이 전장 -139bp에서 -135bp를, 3년물이 전일 -153bp에서 -145bp를, 5년물 또한 어제 -117bp에서 -110bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “깜짝 금리인상으로 IRS커브가 2~10년 기준으로 5bp 정도 플래트닝됐다. CRS도 상승세”라며 “금리인상영향이 커 당분간 이런 분위기가 지속될 가능성이 높다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 4~10bp 가량씩 올랐다. 커브도 1.5~3.5bp 정도 플래트닝됐다. 금리인상으로 CD91일물금리가 오른 반면, 뒤쪽 구간은 레인지어쿠르얼 구조화채권 테핑이 지속되고 있어 오퍼가 강한편”이라며 “CRS금리도 상승세”라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@