본드스왑 장기위주 타이튼, CRS 페이우위

[아시아경제 김남현 기자] 본드스왑이 장기쪽에서 2~3bp 가량 축소되고 있다. 채권현물 플래트닝과 CRS 안정 때문이라는 진단이다. IRS금리는 소폭 하락세다. 다만 채권선물 강세를 따라가지 못하는 모습이다. CRS는 거래 소강국면인 가운데 소폭 상승세다. 한때 단기쪽에서 중공업물량 추정 오퍼가 나오며 하락하기도 했다. 반면 장기쪽에서는 페이물량이 나오는 모습이다. 전일 FX스왑에서 정부롤오버가 강하게 나옴에 따라 셀러들이 주춤하고 있다는 지적이다. 스왑베이시스도 확대하루만에 축소반전한 흐름이다.

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28일 오전 11시40분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 강보합세다. IRS 1년물과 5년물이 전장대비 0.5~0.7bp 하락한 2.99%와 3.63%를 기록중이고, 3년물도 1bp 내린 3.41%를 나타내고 있다. 본드스왑은 장기쪽에서 축소세를 보이고 있다.

CRS는 전구간에서 2~2.5bp씩 상승세다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 전장대비 2.5bp씩 올라 1.27%와 1.75%, 2.30%를 기록중이다.

스왑베이시스는 확대하루만에 축소반전하고 있다. 1년물이 전장 -175bp에서 -172bp를, 3년물이 전일 -170bp에서 -166bp를, 5년물도 전일 -136bp에서 -133bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 채권현물과 별차이없이 1bp 정도 하락세다. 다만 현물커브플래트닝으로 인해 본드스왑 장기쪽이 타이튼되고 있다”며 “CRS 커브는 소폭 스티프닝되고 있다. 짧은쪽에서 중공업물량 추정 오퍼로 소폭 하락하는 반면, 긴구간에서는 페이물량 나오며 상승하고 있기 때문”이라고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 아침부터 비드가 좀 나오고 있다. 어제 FX스왑에서 정부 롤오버가 강하게 나오면서 일단 셀러들이 주춤하는 모습이다. 거래는 소강상태로 2년테너에서 2.40%에 한차례 거래됐다. 스왑베이시스도 2~3bp 좁아지고 있다”며 “IRS는 채권선물강세에도 크게 하락하지 못하는 모습이다. CRS 안정에 따라 본드스왑도 장기물위주로 2~3bp 가량 좁혀지고 있다”고 말했다.