NH-아문디, 하나로 TDF 순자산 6000억 돌파

전 빈티지 5년 수익률 및 샤프지수 '우수'
검증된 운용능력 바탕으로 디폴트옵션 자금 확대

NH-Amundi자산운용은 '하나로 TDF 시리즈'의 순자산총액이 6000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

신한펀드파트너스에 따르면 지난 8일 기준 하나로 TDF 시리즈의 전체 순자산총액은 6137억원이다. 올해 4월 초 5000억원이었던 순자산은 4개월 만에 1000억원 이상 늘었다. 안정적이고 우수한 운용성과에 힘입어 순자산이 꾸준하게 증가하고 있다.

하나로 TDF 시리즈는 장기 성과에서 업계 최상위권을 기록하고 있다. 지난 8일 기준 빈티지별 5년 수익률은 TDF2045가 62.19%, TDF2040이 60.3%, TDF2035가 52.58%, TDF2030이 44.54%, TDF2025가 37.2%로 집계됐다.

업계에서도 우수한 성과를 기록하며 장기 투자 상품으로서의 경쟁력을 입증했다. TDF는 타깃데이트펀드(Target Date Fund)의 약자다. 은퇴 예정 시점을 기준으로 설계된 연도(빈티지, Vintage)에 맞춰 위험자산 비중을 점진적으로 줄이고 안전자산 비중을 늘리는 식으로 자산을 배분하는 연금 특화형 펀드다.

연금 상품 특성상 단기 성과보다는 장기 성과가 핵심 평가 기준으로 꼽힌다. 특히 하나로 TDF 시리즈는 높은 수익률뿐만 아니라 안정성 지표인 샤프지수에서도 우수한 수준을 보였다. 2025·2030·2035·2040 빈티지의 5년 샤프지수는 업계 내 최상위 수준에 올랐다. 샤프지수는 위험 대비 수익률을 나타내는 지표다. 높을수록 수익률 변동폭이 낮으면서 안정적인 초과수익을 올렸다는 의미다.

우수한 성과와 높은 안정성 평가를 바탕으로 퇴직연금 디폴트옵션에서도 꾸준히 자금이 유입되고 있다. 올해에만 퇴직연금 가입자가 별도의 지시를 하지 않을 때 사전에 지정한 상품으로 자동 운용되는 디폴트옵션을 통해 543억원의 설정액이 추가됐다.

하나로 TDF 시리즈 총 설정액은 4400억원에 이른다. 하나로 TDF는 세계 최초로 TDF를 출시한 올스프링자산운용(옛 웰스파고자산운용)의 운용 자문을 통해 약 30년의 글로벌 TDF 운용 노하우를 접목하고 있다. NH-Amundi자산운용은 올스프링운용과의 공동 연구를 통해 한국인의 생애주기에 최적화된 자산배분 모형을 개발했다.

시장 급락 등 변동성 확대 국면에서 방어적으로 대응할 수 있는 동적 위험관리 전략도 적용하고 있다. 김석환 NH-Amundi자산운용 글로벌솔루션팀장은 "올스프링자산운용과의 협업을 바탕으로 하나로 TDF 성과 개선을 위해 최선을 다하고 있다"라고 말했다.

이어 "장기 자산배분 전략을 근간으로 시장 변화에 따라 유연하게 위험자산 비중을 조절하고 환율 변동성에 적극 대응한다"며 "동적 환 헤지 전략을 지속해서 활용할 것"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr