작년 장외파생상품 거래규모 2.6경…"역대 최대규모"

금감원, 2024년 금융회사 장외파생상품 거래현황 발표
"2021년 1경8000조에서 2024년 2경6000조 넘겨"

금융회사의 장외파생상품 거래규모가 작년 2경6000조원을 넘기면서 역대 최대규모를 기록했다.

10일 금융감독원이 발표한 '2024년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 따르면 작년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 2경6461조원으로 전년 대비 1758조원(7.1%) 증가해 역대 최대규모 기록했다. 장외파생상품 거래규모는 2021년 1경8146조원에서 2022년 2경 4548조원, 2023년 2경4704조원을 기록하는 등 꾸준히 증가했다.

거래규모가 증가한 이유는 통화선도와 이자율스왑이 거래금액이 증가한 것이 주요 원인이다. 통화선도 거래규모는 작년 1경8165조원으로 전년 대비 6% 증가했다. 대외무역 규모의 증가 및 환율 변동성 확대로 외화 관련 헤지 수요가 증가했다. 또 이자율스왑도 6424조원으로 9.4% 늘었다. 2022년 기준금리 인상 이후 고금리 기조에서 작년 중 금리 인하 가능성 확대에 따른 헤지 거래가 늘었다.

작년 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경4348조원으로 전년 대비 1057조원 증가했다. 상품별로는 이자율 관련 거래가 8837조원(61.6%)으로 가장 비중이 컸다. 금융권역별로는 은행이 1경1014조원(76.8%)을 차지했다.

기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경9328조원으로 차지하는 비중이 73.0%를 기록하는 등 가장 규모가 컸다. 전년 대비 5.2% 증가했다. 거래잔액도 전년 대비 15.8% 증가한 5275조원을 기록했다. 거래 유형별로는 통화선도 거래규모가 1경8165조원으로 전체 통화관련 거래 중 대부분(94.0%)을 차지했다.

이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 6558조원으로 전년 대비 9.4% 증가했다. 거래잔액은 3.8%증가한 8837조원이었다. 유형별로는 이자율스왑 거래규모가 6424조원으로 전체 이자율 관련 거래에서 97.9%를 차지했다.

주식 관련 장외파생상품 거래규모는 469조원으로 전년 대비 78.2% 증가했다. 거래잔액은 110조원으로 5.1% 늘었다. 거래 유형별로는 주식스왑 거래규모가 426조원으로 전체 주식관련 거래에서 90.9%를 차지하며 비중이 가장 컸다.

권역별로는 은행이 2경355조원으로 장외파생상품 거래규모에서 76.9%를 차지하는 등 가장 비중이 컸다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경5493조원) 및 이자율스왑(4096조원) 등 대부분을 차지했다. 이어 증권이 4473조원으로 전체 거래규모에서 16.9%를 차지했으며 신탁이 1196조원으로 4.5%였다.

거래잔액으로는 은행이 1경1014조원으로 규모가 가장 컸다. 이어 증권(2726조원), 보험(318조원) 등의 순이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr