신한투자증권 ETF 사고 중징계 대상자 확대되나

리스크본부·감사 징계 여부에 촉각

상장지수펀드(ETF) 관련 손실을 낸 신한투자증권에 대해 중징계 대상 규모가 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 홀세일그룹 내에서 내부통제 문제가 발생할 경우 수평적으로 제재할 수 있는 리스크관리그룹의 책임이 불가피하다는 평가다. 금융감독원은 앞서 신한투자증권의 ETF 손실에 대해 수직적·수평적으로 내부통제에 문제가 있다고 지적한 바 있다.

14일 금융투자업계에 따르면 금감원 금융투자검사2국은 신한투자증권 현장 검사를 한 주 연장하기로 결정했다. 현장 검사에서 ETF LP 운용 지침, 리스크 관리, 내부통제 설계와 운용 등 전방위로 들여다보는 것으로 알려졌다.

신한투자증권 조직도. 홈페이지 캡쳐

주요 쟁점은 내부통제의 책임 범위이다. 금융당국 안팎에서는 사고가 발생한 국제영업본부와 해당 본부가 속한 홀세일그룹에 대해 중징계 가능성을 높게 보고 있다. 수평적 내부통제 측면에서 리스크본부의 책임도 간과할 수 없다는 의견이 존재한다.

검사 업무에 정통한 금융투자업계 관계자는 "감독당국 내부에서 사고가 발생한 부문의 라인(인물)은 당연히 중징계 대상이고, 리스크본부와 감사 담당자도 책임이 있는 것 아니냐는 말이 나온 것으로 알고 있다"라며 "개인·팀·본부 단위와 일·주·월 단위로 리스크 구조를 관리해야 하는데 생각보다 (내부통제가) 너무 허술했다"고 말했다.

금감원은 연내 징계 수위를 결정할 계획이다. 사고가 보도된 후 이틀 만에 김병환 금융위원장이 간부 간담회에서 "금융권에서 각종 횡령, 부정대출 등 사고가 지속되고 있어 우려스러운 가운데, 최근 신한투자증권에서 대규모 손실이 발생했다"며 "금융감독원으로 하여금 이번 사고를 철저히 검사·조사토록 하고 결과에 따라 필요한 조처를 해주기 바란다"고 말한 바 있다.

금융위와 금감원 모두 이번 사안을 무겁게 보고 있다는 의미다. 신한금융지주도 심각하게 받아들이고 있다. 신한지주는 금감원 검사가 끝나면 지주 차원에서 별도로 신한투자증권에 대한 감사를 진행하기로 했다.

올해 1월 금감원은 '라임·옵티머스' 사태와 관련해 지배구조법상 내부통제 기준 마련 의무를 위반했다며 신한투자증권 등에 '기관경고' 중징계와 과태료 처분을 내렸다. ETF 손실 사고는 라임·옵티머스 사태와 결이 다르다. 하지만 또다시 내부통제 문제가 불거졌다는 점에서 리스크본부도 징계 대상에 포함될 것이란 관측이 나오고 있다.

그러나 최종 제재까지 시간이 더 걸릴 것으로 보인다. 금감원 검사국에서 증권사에 대해 징계 의견을 결정하면, 금감원장 직속 기구인 제재심에서 징계 수위를 결정한다. 중징계 이상일 경우 금융위원회 산하 증권선물위원회로 징계 안건이 상정돼 최종 제재를 확정한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr