NH투자증권, 증권업계 최초 신용리스크 내부등급법 시스템 구축

바젤기준으로 자체 추정한 리스크 측정시스템 기반 위험량 산출
비즈니스에 활용 및 검증을 거쳐 2020년 금융감독당국 승인 목표

[아시아경제 임혜선 기자]NH투자증권은 보다 선진화된 리스크 산출방식인 신용리스크 내부등급법 도입을 위해 증권업계 최초로 내부등급법 기준의 위험가중자산 산출 및 검증 시스템 구축을 완료했다고 19일 밝혔다.

내부등급법은 금융감독당국에서 정한 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출하는 표준방법과 달리, 자체 추정한 리스크 측정요소(부도율·부도시손실률·익스포져)를 활용해 신용리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법을 말한다.

약 1년에 걸쳐 시스템 작업을 완료한 NH투자증권은 내부적으로 데이터 축적, 모형검증 및 모니터링 등을 거쳐, 2020년까지 금융감독당국의 승인을 받는다는 목표를 갖고 있다. 다만 농협금융지주, 금융감독당국과 협의 과정에서 승인 시점은 변경될 수 있다.

염상섭 리스크관리본부장은 "내부등급법 산출시스템 구축 과정에서 자금이 수반되는 기업여신과 자금이 수반되지 않는 채무보증, 약정 등 투자은행(IB)사업을 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 구축했다"고 설명했다.

NH투자증권은 내부등급법 승인 신청 이전까지 데이터 정교화, 내부규정, 신용평가, 새로운 회계제도 변경에 부합한 충당금 관리, 가격결정 등에서 충분히 활용되고 검증될 수 있도록 내부적으로 리스크관리 절차를 고도화할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr