[아시아경제 김혜원 기자] '로보어드바이저'는 헤지펀드 투자에서도 통할까. 일본의 한 헤지펀드가 컴퓨터 알고리즘에 투자 판단과 결정을 전적으로 맡긴 결과 시장 수익률을 크게 웃도는 투자 실적을 내 눈길을 끈다.
블룸버그 통신은 22일 일본 헤지펀드인 GCI 시스테마틱 매크로 펀드의 1~2월 수익률이 19%를 기록했다고 보도했다. 지난 2014년 2월 설정 후 누적 수익률은 174%로, 같은 기간 벤치마크 지수 수익률(16%)을 큰 폭으로 상회했다. 이 펀드의 운용 자산 규모는 8200만달러에 이른다.
도쿄 소재 GCI 자산 관리의 야마모토 쿄 계량분석 부문장은 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "컴퓨터 알고리즘에 따라 연초 이후 일본 국채 매입을 늘리고 캐나다 달러화에 대해선 헤지 목적으로 매도 포지션을 취했다"고 밝혔다.
이어 "믿기 힘들 정도로 복잡한 시장 환경 속에서 인간의 판단에 맡겨 수익률을 내기는 어렵다"며 "컴퓨터의 분석과 원칙에 따라 투자를 한 것이 고수익을 내는 비결"이라고 설명했다.
이 펀드는 최근 일본 국채에 매도 포지션으로 돌아섰다. 지난 18일 일본 10년 만기 국채 금리는 전일 대비 0.085%포인트 하락한 -0.135%를 기록했다. 중앙은행인 일본은행의 기준 금리인 -0.1%보다 더 아래로 떨어졌다. 또 일본 국채의 60일 평균 변동성은 15년여 만에 최고치인 5.48%까지 높아졌다.
김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr
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