CRS↓ 중공업·에셋..IRS보합 초장기옵션 스팁

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 보합권에서 별다른 움직임없이 등락했다. 다만 10년이상 15년물까지 초장기구간에서 어제오늘 커브스티프닝 분위기가 이어졌다. CMS등 옵션물량이 있다는 분석으로 이 경우 스티프너포지션과 함께 커브페이가 나와야하기 때문이다.

CRS금리는 비교적 큰폭으로 하락했다. 중공업물량이 로컬기관을 통해 대량으로 나왔고, 에셋스왑도 출회됐기 때문이다. 다만 2년 안쪽 단기구간에서는 당국 롤오버물량 영향에 따라 하락폭이 상대적으로 적었다. 중공업과 에셋스왑 대기물량이 여전히 많다는 진단이다. 반면 라이어빌리티스왑물량은 내달까지 크지 않다는 전망이다.

13일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 보합권등락했다. IRS 1년물이 전장대비 0.2bp 상승한 3.67%를, 3년물이 보합인 3.95%를 기록했다. 반면 IRS 5년물과 10년물, 12년물, 15년물은 각각 전장대비 0.2bp씩 떨어진 4.10%와 4.36%, 4.42%, 4.48%를 보였다.

본드스왑은 2년물 이상에서 2~3bp씩 와이든됐다. 2년물이 전일 7bp에서 5bp를, 3년물이 어제 24bp에서 21bp를, 5년물이 전장 2bp에서 -1bp를, 10년물이 어제 -12bp에서 -14bp를 기록했다. 반면 1년물이 전장 10bp에서 11bp로 타이튼 됐다.

CRS는 전구간에서 7.5~9bp씩 하락했다. CRS 1년물이 전일비 8bp 떨어진 2.42%를, 2년물이 7.5bp 내려 2.48%를 보였다. CRS 3년물은 어제보다 8.5bp 내려 2.74%를, 5년물은 9bp 하락한 3.10%를 기록했다.

스왑베이시스는 축소하루만에 확대반전했다(1년물 기준). 1년물이 전장 -116bp에서 -125bp를, 3년물이 전장 -113bp에서 -121bp를, 5년물이 전일 -91bp에서 -99bp를, 10년물이 어제 -99bp에서 -107bp를 기록했다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS금리가 보합권에서 별다른 움직임 없이 조용했다. 다만 10년물부터 12년물 15년물등 초장기물이 어제오늘 스팁되는 분위기로 거래됐다. CMS등 옵션물량이 있는듯 싶다”고 전했다.

그는 이어 “CRS금리는 크게 하락했다. 원·달러가 한때 1190원선을 돌파하면서 중공업물량이 로컬기관을 통해 3년물쪽을 중심으로 많이 나왔다. 반면 2년안쪽 구간은 당국 롤오버물량 영향으로 상대적으로 하락폭이 적었다”며 “원·달러가 1190원을 갈 경우 중공업과 에셋스왑대기물량이 많다. 반면 4월과 5월사이 라이어빌리티스왑물량이 크지 않을듯 싶다”고 말했다.