IRS·CRS보합 비디시, 본드스왑 3년중심 축소

[아시아경제 김남현 기자] IRS와 CRS금리가 보합권에서 장을 마쳤다. 채권 현선물시장이 10-2 스퀴즈에 따라 과매수국면에 진입한 반면 스왑시장은 극히 조용했다는 진단이다. 다만 미국채 금리가 큰폭으로 오른 어제부터 오늘까지 6개월물 9개월물등 단기물에 대한 역외쪽 비드가 많았다는 평가다. 선물이 국고3년 10-2로 인해 꼬였다고 보고 미리 비디시플레이를 한 것으로 추정했다.

CRS도 오전중 소폭 밀렸지만 장후반 비드가 나오며 회귀했다. 본드스왑은 10-2 강세에 따라 관련구간에서 비교적 큰폭으로 축소됐다. 어제와 그제 축소와 확대를 오갔던 스왑베이시스는 별 움직임이 없었다.

<제공 : 마켓포인트>";$size="550,150,0";$no="2010120316392713149_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>
3일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 보합내지 약보합세를 기록했다. IRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 전장대비 0.5bp씩 상승한 3.07%와 3.54%, 3.78%를 기록했다.

본드스왑은 채권 3년물 강세로 관련구간에서 크게 좁혀졌다. 3년물이 어제 36bp에서 42bp를 기록했다. 반면 여타구간에서는 1~3bp 축소에 그쳤다. 1년물이 전일 9bp에서 10bp를, 2년물이 전장 2bp에서 4bp를, 5년물이 어제 -12bp에서 -9bp를, 10년물이 어제 -23bp에서 -22bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 보합세를 보였다. 오전중에는 10년이하구간에서 2.5bp씩 하락한바 있다. CRS 1년물이 1.15%를, 3년물이 1.57%를, 5년물이 2.27%를 나타냈다.

스왑베이시스도 0.5bp씩 확대됐다. 1년물과 3년물이 전장과 비슷한 -192bp와 -196p를, 5년물이 어제 -150bp에서 -151bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “채권시장이 10-2 스퀴즈로 과매수국면에 진입한 반면 스왑시장은 굉장히 조용했다. 주말영향도 있었던듯 싶다. 본드스왑 2~3년 구간만 좀 타이튼됐을뿐 스왑베이시스도 큰 변화가 없다”고 전했다.

그는 “베이시스가 엇그제 재정거래 포지션 청산에 따라 벌어졌고, 어제는 물량이 다 나왔다는 인식에 따라 좁혀지는등 오락가락하고 있다”며 “장이 얇아 물량이 별로 없어도 오락가락하는듯 싶다”고 덧붙였다.

은행권의 한 스왑딜러도 “IRS가 하루종일 비디시했다. 장중한때 오퍼가 있었지만 결국 비드우위로 마감했다. 유동성도 극히 적어 별게 없어 보인다. 국채선물만 혼자 따로 노는 분위기였다”며 “다만 미국채 금리가 큰폭으로 오른 어제부터 오늘까지도 6개월 9개월물등 단기물에 대한 역외 비드가 많았다. 선물이 국고3년 10-2로 인해 꼬였다고 보고 미리 비디시플레이를 하는듯 보였다”고 말했다.