IRS불플랫, 추가인상없다..CRS플랫, 중공업매물

CD91일물 14bp↑ 2.80% 고시..본드스왑 3년까지·스왑베이시스 타이튼

[아시아경제 김남현 기자] IRS와 CRS커브가 일제히 플래트닝됐다. 한국은행 11월 금융통화위원회가 기준금리를 4개월만에 25bp 인상한 2.50%로 결정했지만 추가인상이 없을 것이라는 인식에 따라 채권과 선물, 스왑이 모두 강세를 보였다.

금리인상에 따라 CD91일물 금리가 14bp 상승한 2.80%로 고시되면서 IRS 단기물 금리하락은 제한을 받았다. CRS금리는 매물에 따라 상승과 하락을 반복했다. 3년이상에서 중공업 매물이 나오며 금리가 하락반전했다.

본드스왑은 3년이하 구간에서 3bp 정도 좁혀졌다. 스왑베이시스도 6~10bp 정도 타이튼됐다.

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16일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 5~11bp 정도 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 5bp 떨어진 3.12%를, 3년물이 10.5bp 내린 3.58%를, 5년물이 11bp 급락한 3.82%를 나타냈다.

본드스왑은 5년미만 구간에서 3~4bp 가량 좁아졌다. 1년물이 전장 6bp에서 9bp를, 2년물이 어제 -5bp에서 -2bp를, 3년물이 어제 22bp에서 26bp를 기록했다. 반면 5년물이 전일과 같은 -21bp를 보였고, 10년물은 어제 -32bp에서 -33bp로 벌어졌다.

CRS는 4이상 구간에서 2.5~5bp 하락했다. CRS 1년물이 전장대비 2.5bp 상승한 1.40%를 기록했다. 반면 CRS 3년물이 전일비 보합인 1.87%를 나타내고 있고, 5년물은 5bp 떨어진 2.50%를 보였다.

스왑베이시스는 이틀연속 축소됐다. 1년물이 전장 -180bp에서 -172bp를, 3년물이 전일 -181bp에서 -171bp를, 5년물도 어제 -138bp에서 -132bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 불플래트닝됐다. CD91일물 금리가 상승하면서 단기물 금리하락세가 주춤했기 때문이다. CRS금리는 상승하다 업체매물 나오면서 하락반전했다. 장기쪽에서 리시브압력이 꾸준했다. 앞쪽은 펀딩금리가 올라가다보니 상승한듯 싶다”며 “다만 채권현물 단기물이 강했던 이유가 CRS 1년물 미드값이 1.40%로 150bp차를 보여 여전히 이익실현룸이 있어보이기 때문”이라고 전했다.

그는 “통방문구만 보면 다음달 인상도 가능할듯 보였지만 김중수 총재가 ‘금융완화기조’ 삭제가 별게 아니다라고 하면서 채권과 선물 랠리에 이어 스왑도 금리하향압력을 받았다”고 덧붙였다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS커브가 플래트닝됐다. CD91일물 금리상승으로 단기쪽 금리하락이 제한을 받았다”며 “CRS커브도 플랫됐다. 3년이상에서 중공업체 매물이 있었던 것 같다. 물량따라 왔다갔다한 흐름이었다”며 “본드스왑이 3년물까지 3bp 정도 타이튼됐다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@