CRS↑ 석유公 부채스왑..IRS↑ 선물연동

본드스왑 단기쪽 4~5bp 축소..스왑베이시스 2bp 축소반전

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 상승세로 마감했다. 오후장들어 석유공사 관련한 라이어빌리티스왑물량이 나오며 비디시한 분위기를 연출했다. 오전장중에는 중공업매물이 나오며 하락세를 보이기도 했다. 재정거래수요도 꾸준했다는 분석이다. IRS금리도 소폭 올랐다. 채권선물 움직임에 연동한 흐름이다.

본드스왑은 선물마감후 현물이 2~3년구간에서 강세를 보임에 따라 단기쪽에서 좁혀졌다. 스왑베이시스도 CRS금리 상승반전에 따라 2bp 정도 축소반전했다.

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11일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~3.5bp 상승했다. IRS 1년물과 3년물, 5년물이 각각 2.5bp씩 올라 3.15%와 3.66%, 3.88%를 기록했다. IRS 10년물은 전일비 3.5bp 올라 4.19%를 나타냈다.

본드스왑은 단기구간에서 5bp 가량 줄었다. 1년물이 전일 1bp에서 3bp를, 2년물이 어제 -14bp에서 -10bp를, 3년물이 전장 13bp에서 18bp를 기록했다. 반면 5년물이 어제와 같은 -21bp를, 10년물이 전장 -34bp에서 -33bp를 보여 거의 변화가 없었다.

CRS는 2~3년구간을 제외하고 2.5~5bp 상승했다. 오전중엔 7.5bp 하락세를 보이기도 했다. CRS 1년물과 5년물이 전일비 5bp씩 올라 1.45%와 2.55%를 기록했다. 반면 CRS 3년물은 전일비 보합인 1.92%를 나타냈다.

스왑베이시스는 2~3년 구간을 제외하고 사흘연속 축소세를 이어갔다. 오전중에는 확대된바 있다. 1년물이 전장 -172bp에서 -170bp를, 5년물은 전일 -136bp에서 -133bp를 보였다. 반면 3년물이 전일 -171bp에서 -173bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 선물움직임따라 2~3bp 정도 상승했다. CRS 는 2~3년구간에서 보합, 나머지구간은 5bp 정도 올랐다. 중공업매물이 나왔고, 재정거래수요도 꾸준히 이어졌다”며 “베이시스는 2bp 정도 줄었다. 본드스왑은 선물마감후 채권이 2~3년 구간을 중심으로 강해지면서 5bp 정도 좁혀지는 모습을 보였다”고 전했다.

은행권의 한 스왑딜러도 “IRS가 장중내내 비디시한 분위기였다. 김중수 한은총재 코멘트가 호키시했는데 선물이 이상하리만큼 밀리지 않더니 막판에 좀 빠졌다”며 “CRS는 오전 중공업물량으로 오퍼우위였다가 오후장들어 석유공사 관련 부채스왑물량이 나와 약간 비디시하게 끝났다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@