IRS 불플랫, 비디시..CRS 라이어빌리티스왑설

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 하락세를 보이고 있다. 커브도 채권현선물 움직임에 연동하며 플래트닝되는 모습이다. 다만 IRS금리 기준이 되는 CD91일물 금리에 변화가 없어 금리하락세가 채권현선물 하락세를 따라가지 못하는 형국이다. CRS시장은 특별한 이벤트가 없는 상황에서 스크린상 금리가 올랐다는 지적이다. 비드우위속 라이어빌리티스왑설도 있었다.

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20일 오전 11시14분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~6bp씩 하락세다. IRS 1년물이 전장대비 1bp 하락한 3.09%를, 3년물이 2bp 떨어진 3.59%를, 5년물이 3bp 내린 3.78%를 기록중이다. 반면 IRS 10년물과 12년물이 전장보다 4bp와 6bp씩 하락한 4.06%와 4.14%를 나타내고 있다. 본드스왑도 IRS금리가 현물금리 하락세를 따라가지 못하며 소폭 좁혀지는 모습이다.

CRS는 전구간에서 1~7bp 상승세다. CRS 1년물과 3년물이 전장비 7bp 오른 2.07%와 2.57%를 기록중이다. CRS 5년물은 전장대비 4bp 올라 2.82%를 보이고 있다. 반면 CRS 10년물이 2bp 상승한 3.30%를, 12년물이 1bp 오른 3.31%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 급격히 축소되고 있다. 1년물이 전장 -110bp에서 -101bp를, 3년물이 전일 -111bp에서 -101bp를, 5년물도 어제 -104bp에서 -96bp를 기록중이다. 10년물 또한 어제 -83bp에서 -76bp를 보이고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 선물대비 비디시하다. 커브도 현물움직임과 마찬가지로 플래트닝되고 있다. 다만 IRS가 전체적으로 모든 테너에서 전반적으로 금리가 덜 하락한 모습이다. 본드스왑도 타이트닝되고 있다”며 “CRS는 라이어빌리티스왑설이 있었다. 비드우위장세다. 베이시스 또한 좁혀지고 있다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 채권선물움직임에 따라 하락세지만 따라가지 못하는 모습이다. CD91일물 금리에 변화가 없기 때문으로 보인다”며 “CRS는 최대 7bp까지 상승했는데 딱히 이유가 있어보이지는 않는다. 좁은 레인지에서 움직이는듯 하다”고 말했다.