IRS 채권연동, CRS 5년 부채스왑설

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장이 조용하다. CRS시장은 거래가 거의 없는 상황이다. 서울 외환시장에서 원달러환율이 5~6원가량 하락세지만 CRS금리는 변화가 없는 모습이다. 주초 포지션조정이 거의 이뤄졌기 때문이라는 분석이다. 다만 5년 부채스왑설이 잠시 있었던 정도다.

IRS시장은 채권 현선물 움직임에 연동하며 소폭 상승하는 중이다. 스프레드비드가 좀 많다는 지적이 나오고 있다. 다음주 10년물 입찰을 앞두고 페이수요가 있다는 분석이다. 또 단기 스왑페이하고 장기채 매수하는 플레이도 보인다는 지적이다.

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18일 오전 11시현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~4bp가량 상승세다. IRS 1년물과 3년물이 전일대비 2bp 오른 3.06%와 3.81%를 기록하고 있다. IRS 5년물 또한 전장보다 3bp 올라 4.04%를 나타내고 있다. 본드스왑에도 별다른 변화가 없다.

CRS는 전구간에서 보합세다. CRS 1년물이 1.25%를, 3년물이 2.40%를, 5년물이 3.15%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 이틀연속 확대세다. 1년물이 전장 -179bp에서 -181bp를 기록중이다. 3년물도 전일 -139bp에서 -141bp를, 5년물 또한 어제 -86bp에서 -89bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS는 어제와 비슷하게 거래가 거의없는 가운데 보합권에서 조용하다. 환율이 하락세지만 주초에 많이 타이튼됐고 포지션조정이 거의 이뤄졌기 때문으로 보인다. IRS도 채권 현선물움직임에 연동하는 모습”이라고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS 스프레드 비드가 좀 많이 나왔는데 이유는 잘 모르겠다. 장기채 들고 있는 기관에서 입찰을 앞두고 페이하는 수요가 있다는 것 같다. 또 단기스왑 페이하고 장기채 매수하는 플레이도 보인다”며 “CRS는 5년 부채스왑설이 있었는데 실제 움직임은 거의 없다. 아침에 5년물이 3.15%에 거래된 정도”라고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@