채권 스티프닝 반전..장막판 WGBI편입루머

방향성 없는 장..좁은 레인지속 등락반복할 듯

[아시아경제 김남현 기자] 채권시장이 강세(금리하락, 선물상승)로 마감했다. 최근 약세를 보이던 통안2년물을 중심으로 매수세가 유입되며 커브 스티프닝으로 반전했다. 지난밤 미국장 커브 스티프닝 영향을 받는 모습이다. 장막판에는 WGBI 3월 편입설이 돌며 선물시장이 급등하는 모습을 보였다. 확인결과 루머로 밝혀지긴 했지만 선물시장에 막판 변수가 됐다.

채권시장 참여자들은 시장 방향성을 상실한 장이라고 전했다. 좁은 레인지속에서 하루상승 하루하락하는 등락장이 이어질 것이라는 전망이다. 주말 산생지표발표가 우선 부담이 되는 모습이다.

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23일 채권시장에 따르면 통안2년물이 전일대비 4bp 떨어진 4.08%를 기록했다. 국고3년 9-4도 전장보다 3bp 내린 4.17%를 나타냈다. 국고5년 9-3와 국고10년 8-5도 전일비 2bp 떨어진 4.75%와 5.27%로 마감했다.

채권선물시장에서 3월만기 3년물 국채선물은 전장대비 17틱 상승한 110.31로 장을 마감했다. 현선물 저평은 7틱가량으로 축소됐다.

이날 국채선물은 2틱 오른 110.16에 개장해 상승세를 이어갔다. 장중 110.29에서 막히며 하락해 110.15까지 떨어지기도 했지만 마감직전 다시 반등했고 동시호가에서도 은행이 1300계약을 순매수하며 추가로 7틱을 끌어올렸다.

매매주체별로는 외국인이 3700계약을 순매수하며 이틀연속 매수세를 이어갔다. 외인은 전일에도 1263계약 순매수를 보였다. 한 선물사 추정치에 따르면 외국인의 누적순매수규모는 8만5655계약에 이른다.

반면 투신이 1729계약 순매도로 대응했다. 장마감직전 2000계약이상 순매수를 보이던 은행은 704계약 순매도를 기록했다. 보험과 연기금도 각각 548계약과 500계약을 순매도 했다.

미결제량은 19만5069계약을 기록해 전일 19만9609계약대비 4500계약이상 감소했다. 장중에는 20만2401계약을 기록하며 지난 2007년 3월20일 기록한 사상최대치 20만2808계약과 불과 400계약차이를 보이기도 했다. 거래량도 7만5224계약을 보여 전장 7만9915계약보다 4700계약가량 줄었다.

기획재정부 관계자는 “WGBI 3월 편입설이 왜 돌았는지 모르겠다. 지금까지 더 이상 진전된게 없어 루머라고 볼 수밖에 없다”며 3월 편입설을 일축했다.

증권사의 한 채권딜러는 “미연준의 추가 재할인율인상이 없을 것이라는 기대감으로 소폭 강세로 출발했다. 외인의 선물 순매수로 강세를 보였지만 110.30레벨 부담으로 오후장들어 되밀려 보합부근까지 반락하기도 했다. 다만 장마감무렵 3월 WGBI편입설이 돌며 강세반전해 동시호가에서 7틱이 더 올랐다”고 전했다.

그는 이어 “채권현물시장은 최근 가격하락폭이 컸던 통안2년물로 매수세가 유입된 가운데 국고5년과 10년물이 약세를 보였다. 커브도 스티프닝으로 반전했다”고 덧붙였다.

외국계은행의 한 채권딜러 “지난밤 미국채시장 스팁 분위기를 이어받으며 단기물 강세를 보였다. 오후장들어 주식이 반등하면서 단기물에 경계매물이 나오며 보합권까지 밀리기도 했다. 다만 3시를 넘긴 장막판에 WGBI 3월편입설이 돌려 선물이 급반등하는 모습을 보였다. 하지만 WGBI 편입설이 사실무근이라는 기사가 나오며 현물이 제자리로 돌아오는 모습이었다”고 말했다.

그는 또 “시장이 방향성 없이 등락을 반복하고 있다. 큰 폭의 변동성보다는 좁은레인지안에서 등락만 반복하는 장이 될 것 같다”고 예측했다.

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