CRS 에셋스왑설 오퍼..IRS 보합 선물강세

[아시아경제 김남현 기자] CRS시장에 오퍼가 우위를 보였다. 환율이 상승함에 따라 단기구간에서 네고를 기대한 오퍼가 있었고, 장기쪽도 에셋스왑이 나왔다는 소문에 오퍼가 나왔다. IRS는 채권선물이 장막판 강해지면서 보합권을 회복했다. 중기물쪽에서 오퍼가 우위를 보였다는 분석이다.

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18일 스왑시장에 따르면 IRS가 보합권에서 마감했다. IRS 1년물이 전일비 보합을 보이며 3.25%를 기록했다. 반면 IRS 3년물과 5년물이 전일대비 1bp 하락해 4.05%와 4.30%를 나타냈다.

CRS는 전구간에서 1~10bp 하락했다. CRS 1년물과 3년물이 전일비 5bp 내린 1.67%와 3.02%를 기록했고, 5년물도 전장보다 10bp 하락해 3.72%를 나타냈다.

스왑베이시스는 확대됐다. 1년물 기준으로 전장 -152bp에서 -157를, 3년물 기준으로는 전장 -99bp에서 -103bp를, 5년물도 전장 -48bp에서 -57bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “환율이 상승함에 따라 CRS시장에 네고를 기대한 오퍼가 나왔다. 장기쪽에서도 에셋스왑설로 오퍼가 좀 나온 양상이었다. 다만 거래가 활발한 편은 아니었다”며 “IRS는 채권선물이 장막판 강해지면서 거의 보합세로 마감했다. 커브는 혼재된 모습으로 중간테너가 긴쪽보다 오퍼관심이 있는 분위기였다”고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS시장에서 단기물에서 페이가 있었다. 커브는 플래트닝으로 보인다”며 “CRS 금리가 오후장에 하락했는데 움직임이 적어 특별한 이유는 없어보인다”고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr