두자리수대.. IRS 이틀연속 스티프닝.. CRS 라이어빌리티 스왑 우려감
5년 스왑베이시스가 두자리수대로 축소되면서 지난해 금융위기 이전 수준을 회복했다. IRS는 채권시장 영향에 따라 전일에 이어 스티프닝을 지속했다. CRS도 라이어빌리티 스왑 우려감에 상승중이다.
11일 오후 1시 현재 스왑시장에 따르면 IRS 금리가 3년물이하 구간에서 10bp 이상 하락중이다. 장기물 또한 7~9bp 하락세다. IRS 1년물이 전일대비 11bp 급락한 3.16%를 기록했고, 3년물도 전장비 10bp 떨어진 4.07%로 거래되고 있다. 5년물 또한 어제보다 8bp 내린 4.24%를 기록중이다.
CRS는 10년이하 구간에서 15~20bp 상승세다. CRS 1년물이 전일대비 15bp 오른 1.20%를 기록중이고, 3년물도 전장비 20bp 상승한 2.75%를 나타내고 있다. 5년물 또한 전일대비 20bp 올라 3.25%를 기록하고 있다.
스왑베이시스는 급격히 축소되는 모습이다. 1년물 기준으로 전일 -222bp와 -196bp를, 3년물 기준으로 전일 -162bp에서 -132bp를 기록하고 있다. 5년물 기준으로도 전일 -128bp에서 -99bp를 나타내고 있다.
한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 채권시장 강세에 연동되면서 하락중이고 커브는 스티프닝을 지속하고 있다”며 “CRS도 3년이상 라이어빌리티 스왑 우려감 때문에 상승중이고 베이시스가 축소되는 분위기”라고 말했다.
그는 이어 “5년 스왑베이시스가 두자리수대로 축소되면서 금융위기 이전수준으로 회복했다”고 덧붙였다.
김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr
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