미래에셋 AI 자산배분 펀드, 변동성 낮추고 수익률 높였다

미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀펀드
동적 자산 배분 전략 수행
상승 추세 자산 매수·하락 추세 자산 매도

미래에셋자산운용이 운용하는 ‘미래에셋합리적인AI글로벌모멘텀펀드’ 가 인공지능(AI) 알고리즘을 활용한 자산배분 전략을 통해 안정적인 장기 가치 상승을 추구하며 우수한 성과를 기록하고 있다.

모멘텀 전략을 기반으로 다양한 글로벌 멀티에셋 ETF에 투자하는 상품이다. AI가 매일 시장 데이터를 수집하고, 상승 추세의 자산을 매수하고 하락 추세의 자산을 매도하는 동적 자산 배분 전략을 수행한다. 이를 통해 시장 국면에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 조절하며 안정적인 수익을 추구한다.

시장상황과 모펀드 간의 상관관계 등을 고려해 ‘미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모펀드’에 70% 이상, ‘미래에셋MSCIACWORLD인덱스모펀드’에 30% 이하로 투자 비중을 조정한다.

미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산모펀드는 주식, 채권, 원자재 및 부동산 등의 자산에 투자하는 국내외 ETF를 중심으로 투자 유니버스를 구성한다. 인공지능 알고리즘의 모멘텀 분석과 리스크를 고려해 최종 포트폴리오를 구성하며 외화자산에 대해 환 헤지를 진행한다.

2020년 2월에 설정된 이 펀드는 3월 말 기준, 설정 이후 수익률 40.22%를 기록 중이다. 연율화된 수익률로 환산하면 6.9%를 기록하고 있다. 전 세계 인플레이션 현상으로 인해 변동성이 컸던 2022년에도 글로벌 자산배분 펀드의 일반적인 비교지수인 글로벌 주식채권 60/40(MSCI AC World 60% + Citi WGBI (USD) 40%)의 포트폴리오 수익률이 -18.6% 기록한 데 비해 펀드 수익률은 -6.9%를 보이며 선방했다.

운용역인 미래에셋자산운용 이창헌 본부장은 "2022년 운용 당시 AI 모델은 원자재, 금, 단기채권 등의 비중을 확대하고, 반대로 주식 및 중장기 채권 비중을 축소하며 성공적인 자산 배분 전략을 수행했다"고 설명했다.

펀드는 설정한 이후 위험 대비 수익률도 우수한 성과를 보였다. 연환산 수익률 6.9%는 글로벌 주식채권 60/40의 포트폴리오 연환산 수익률 3.9%를 상회했다. 연환산변동성은 8.2%로, 비교지수의 포트폴리오 수치인 11.2%보다 낮았다.

미래에셋자산운용은 AI를 활용한 펀드 5종을 운용 중이다. 순자산은 2350억원에 달한다. 국내 운용사 중 최고 규모다. 미래에셋은 일반 공모 펀드뿐만 아니라 ETF, 자문 서비스 등 다양한 형태의 AI 기반 금융상품과 서비스를 투자자들에게 제공하며 업계를 선도하고 있다.

미래에셋은 빠르면 올해 4월, 다양한 퇴직연금 사업자와 협력해 AI 로보어드바이저를 활용한 ‘퇴직연금 투자일임 서비스’도 선보일 계획이다. 이 서비스는 개인별 맞춤형 퇴직연금 운용 솔루션을 제공하는 것이 목표다.

미래에셋자산운용 관계자는 "AI 기술과 오랜 운용 경험이 결합해 투자자들에게 새로운 투자 패러다임을 제시하고 있다"며 "앞으로도 금융과 기술을 융합한 혁신적인 상품으로 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr