은행권 자본 규제 강화‥단기 매매 차익 실현 더 깐깐해진다

[아시아경제 이은정 기자] 앞으로 은행권의 주식·채권 등 단기 금융상품의 매매 차익 실현이 보다 어려워진다. 글로벌 금융위기 이후 은행 트레이딩계정에 대한 리스크 관리가 약해졌다는 지적에 따라 국제결제은행(BIS) 중앙은행 총재회의에서 이와 관련 규제를 강화하기로 합의했기 때문이다.

한국은행은 지난 10~11일 스위스 바젤에서 열린 중앙은행 총재 및 감독기관장 회의(GHOS)에서 바젤은행감독위원회(BCBS)가 마련한 이같은 내용의 ‘시장리스크 자본규제 체계’가 합의됐다고 12일 밝혔다.

이에 따라 GHOS는 앞으로 은행의 트레이딩계정(단기 차익거래를 목적으로 보유하는 파생상품ㆍ단기매매유가증권ㆍ외환포지션 등)에 대한 규제를 강화하면서 일반 은행계정과 트레이딩계정 간 규제 차이를 악용하는 일이 발생하지 않도록 2019년까지 두 계정 간 이동 장벽을 강화하는 방안을 추진하기로 했다. 이번 규제안은 글로벌 금융위기 이후 은행 트레이딩계정에 대한 리스크 관리가 약해졌다는 지적에 따라 마련됐다.

규제안에 따르면 앞으로 은행의 자의적인 계정 분류로 인한 규제차익 발생 가능성을 최소화하기 위해 양 계정 간 경계가 보다 명확해 진다. 규제자본을 산출하는 시장리스크 내부모형법도 일관성 있고 포괄적인 시장리스크를 측정하기 위해 감독당국의 승인절차를 강화하고 헤지거래 및 분산투자 효과를 제한하는 방식으로 변경된다. 또 내부모형법이 승인되지 않는 경우 국제표준화된 방식으로 규제자본을 산출해 은행 또는 국가간에 일관성있게 비교할 수 있도록 바뀐다.

이와함께 바젤은행감독위원회는 국가나 은행마다 상이한 BIS) 기준 자기자본비율 산정방식을 올해 말까지 개선키로 했다. 또 2018년 도입 예정인 레버리지비율도 기본자본(Tier 1)을 토대로 산정하되 최저규제비율은 3%로 정했다.

이은정 기자 mybang21@asiae.co.kr