거래소 시감위, ‘알고리즘거래 위험관리 가이드라인’ 마련

[아시아경제 정준영 기자] 한국거래소 시장감시위원회는 알고리즘 거래 사고 예방으로 시장 안정성을 높이고 투자자를 보하하기 위한 ‘알고리즘 거래 위험관리 가이드라인’을 마련했다고 24일 밝혔다. 지난 6월 금융위원회와 공동 발표한 파생상품시장 발전방안의 후속조치 일환이다.

최근 5년간 7차례 알고리즘거래 주문사고로 1100억원의 손실이 발생한 것으로 추정되고 있다. 시스템오류·입력 실수 등 다양한 원인으로 사고가 발생하는 만큼 시장제도 개선만으로는 사고예방에 한계가 있다.

이에 시감위는 지난 3월 업계 전문가들로 전담팀을 구성하고 주문사고 사례분석 및 회원실태 점검결과를 바탕으로 가이드라인 제정을 추진해 왔다.

이번 가이드라인은 시스템 설계 및 테스트, 리스크관리, 거래적용, 사고대응 및 사후검증, 전단처리서버(FEP) 통제 등 총 6개 장으로 위험관리가 필요한 모든 분야를 포함했다.

시감위는 사고예방을 위한 통합규범으로써 금융투자업계가 손쉽게 위험을 자율점검하고 종합적으로 관리할 수 있도록 했다고 설명했다. 다만 자율적 이행 권고 규범이다.

유영삼 거래소 감리2팀장은 “알고리즘거래 위험관리의 획기적 개선으로 사고위험이 크게 줄어들 것으로 기대하고 있다”면서 “향후 가이드라인의 실효성 확보를 위해 위험관리 이행실태를 점검하고 그 결과를 우수컴플라이언스 회원 선정에 반영해 우수회원에 대해서는 회원제재시 감경요소로도 활용할 예정”이라고 말했다.