[뉴욕채권] 약세, 입찰부진·블러드 QE2 축소주장

[아시아경제 김남현 기자] 미국 국채금리가 상승(가격하락)했다. 특히 5년물 금리는 9거래일연속 상승해 2008년 리먼브러더스 파산이후 가장 오랜기간 약세를 기록했다. 이번주 두 번째로 실시한 5년물 입찰에서 낙찰금리가 지난해 4월이후 가장 높아 부진했던데다, 제임스 블러드 세인트 루이스 미 연준(Fed) 총재가 중앙은행의 2차 양적완화규모 6000억달러중 1000억달러를 줄여야 한다고 밝혔기 때문이다.

[표] 미국 5년만기 국채금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

29일(현지시간) 오후 4시1분 현재 뉴욕채권시장에서 5년만기 국채금리가 전장대비 5bp 상승한 2.23%를 기록했다. 장중한때 2.24%까지 올라 지난 4일이후 최고치를 기록했다. 2년물 금리도 전일비 7bp 가량 올라 0.82%를 보였다. 이는 2월17일이후 가장 높은 수준이다.

블러드는 체코 프라하에서 열린 금융컨퍼런스에서 “세계경제 불확실성이 해소될 경우 6000억달러에 달하는 2차 양적완화규모중 적어도 1000억달러는 줄일 필요가 있다”고 말했다. 블러드는 사흘전에도 경제가 좋아보인다며 QE2의 조기종료를 주장한바 있다.

반면 에릭 로잔그랜 보스턴 Fed 총재는 전일 실업률이 높고 근원인플레는 낮다며 통화완화정책이 지속될 필요가 있다고 밝혔다. 찰스 에반스 시카고 Fed 총재도 실업률 호조세가 느리고, 인플레도 너무 낮다며 완화정책이 지속될 필요가 있다고 말했다.

트레이더들중 53%가 Fed의 정책금리가 조만간 인상될 것으로 예측했다. 이는 지난주 43% 비율보다 늘어난 것이다. Fed는 정책금리를 2008년 12월부터 제로에서 0.25%로 유지하고 있다.

Fed가 2017년 7월물부터 2041년 2월물까지 15억6800만달러규모 TIPS를 매입했다. 미 재무부가 실시한 350억달러규모 5년물 입찰에서 낙찰금리는 2.260%를 기록했다. 이는 블룸버그가 8명의 프라이머리딜러(PD)를 대상으로 한 예측치 2.246%보다 높은 수준이다. bid-to-cover율은 2.79를 기록했다. 이는 최근 10번의 입찰평균치와 같은 수준이다.

외국계중앙은행등 간접입찰자들의 낙찰률은 42.4%를 보였다. 지난 10번의 입찰평균치는 40.9%였다.

미 재무부가 이번주 990억달러규모의 국채입찰을 진행하고 있다. 전일에는 2년물 350억달러어치를 입찰한바 있고, 익일 7년물 290억달러규모를 입찰할 예정이다.

미국채가 비교적 견조한 흐름이다. 일본 원전사태와 리비아 전쟁, 유로존 소버린 리스크로 인해 경기회복세가 느려질수 있다는 판단 때문이다. BOA메릴린치 지수에 따르면 지난해 12월31일이후 미국채 투자수익이 0.1% 손실을 기록했다고 밝혔다. 지난해 4분기에는 2.7% 손실을 보인바 있다.

김남현 기자 nhkim@