IRS불플랫,CD↑찔끔vs5년리시브.CRS↓,원·달러↑+증시↓

본드스왑 3년물중심 1.5bp 타이튼, 스왑베이시스 1년구간 와이든

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 하락세다. 커브도 플래트닝되고 있다. 한국은행이 3월 금통위에서 예상대로 25bp 인상하면서 채권시장이 랠리를 보이고 있기 때문이다. CD91일물금리가 기준금리 인상에도 9bp 오른 3.39%에 그친 반면, 역외에서 5년물을 중심으로 리시브가 나오고 있다.

CRS금리도 하락세다. 원·달러상승과 증시하락이 영향을 미치고 있다. 본드스왑은 3년물을 중심으로 1.5bp 가량 타이튼되고 있다. 스왑베이시스는 1년물이 3bp 정도 벌어지는 모습이다.

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10일 오후 1시14분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2.5~8.2bp씩 하락세다. IRS 1년물이 전장대비 2.5bp 떨어진 3.64%를, 3년물이 6.7bp 내린 3.94%를, 5년물이 8.2bp 내려 4.09%를 기록중이다. 본드스왑은 3년물을 중심으로 1.5bp 정도 축소세다.

CRS는 전구간에서 7.5bp씩 하락세다. CRS 1년물이 2.42%를, 3년물이 2.87%를, 5년물이 3.26%를 기록하고 있다.

스왑베이시스는 7거래일만에 확대반전하고 있다(1년물 기준). 1년물이 전장 -116bp에서 -121bp를, 3년물이 전일 -105bp에서 -106bp를, 5년물이 어제와 비슷한 -83bp를 보이고 있다.

A외국계은행 스왑딜러는 “한은 금통위에서 예상대로 25bp 인상하면서 채권시장이 랠리를 보이고 있다. IRS도 이 영향을 받아 금리가 하락하는 분위기다. 다만 CD91일물금리가 기준금리인상에도 9bp 상승에 그쳐 커브 플래트닝되고 있다”며 “CRS도 5bp 정도 하락세지만 오퍼가 그렇게 강한 분위기는 아니다. 스왑베이시스는 1년이 3bp 정도 와이든 나머지 테너는 IRS 오퍼가 강해 1~4bp 정도 타이튼되고 있다. 본드스왑은 3년물이 1.5bp 정도 타이튼되고 있다”고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 5bp 정도 하락세다. 원·달러상승과 증시하락에 따른 리스크어버젼차원인듯 싶다. IRS커브는 플래트닝되고 있다. 역외에서 5년물을 중심으로 리시브수요가 많아서 그런듯 싶다”고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “IRS시장이 국채선물 랠리하면서 중기물 위주로 오퍼가 강하게 출회되고 있다. 금통위 결정전에는 6개월~1년위주로 강하게 비드가 나오기도 했다”며 “CRS는 원·달러환율영향에 따라 5bp 정도 하락세다. 스왑베이시스도 2~3bp 정도 좁혀지고 있다”고 밝혔다.

김남현 기자 nhkim@