IRS불플랫숏손절.CRS 이익실현·중공업vs비드·부채스왑

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 하락했다. 커브도 플래트닝됐다. IRS시장은 채권강세에 따라 아웃라이트페이와 스프레드페이등 기존 숏에 대한 손절이 나왔다.

CRS시장은 장막판 금리하락폭을 되돌리는 모습을 보였다. 개장초 이익실현과 중공업물량이 나오며 하락세로 출발했다. 장막판에는 기준금리인상에 대한 신규비드가 나왔고, 포스코건설의 라이어빌리티스왑물량도 있었다.

본드스왑은 별다른 변화가 없었다. 스왑베이시스는 축소세를 이어갔다.

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9일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2.5~6.2bp씩 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 2.5bp 떨어진 3.66%를, 3년물이 6.2bp 내린 4.00%를, 5년물이 6.2bp 내려 4.17%를 기록했다.

본드스왑은 큰 변화가 없었다. 2년물과 3년물, 5년물이 각각 전장과 비슷한 파와 17bp, -8bp를 기록했다. 다만 1년물이 전일 3bp에서 2bp를, 10년물이 어제 -20bp에서 -21bp를 보이며 소폭 벌어졌다.

CRS는 2년이상구간에서 1~2.5bp씩 하락했다. CRS 1년물이 전일대비 보합인 2.50%를 보였다. CRS 2년물이 어제보다 1bp 떨어진 2.59%를, 3년물과 5년물이 각각 2.5bp씩 내려 2.95%와 3.34%를 기록했다.

스왑베이시스는 6거래일연속 축소됐다(1년물 기준). 1년물이 전장 -119bp에서 -116bp를, 3년물이 전일 -109bp에서 -105bp를, 5년물이 어제 -87bp에서 -83bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “채권시장에서 외국인이 현선물을 동반매수하며 강세를 보였다. 이에 따라 IRS시장에서도 아웃라이트페이와 스프레드페이등에 대한 숏손절이 나왔다. 커브도 플래트닝됐다”며 “CRS 금리도 하락했다. 아침부터 이익실현물량이 나오며 하락했지만 장막판 금리인상에 대한 신규베팅이 나오며 하락폭을 줄였다. 오전에는 중공업물량도 일부 있었지만 연기금이 단기구간을 파는등 전반적으로 이익실현이 많았다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러는 “IRS시장이 채권시장 강세 영향을 받으며 불플래트닝을 보였다. CRS금리는 아침부터 중공업물량이 나오며 내렸지만 이후 장막판 비드가 나오며 하락폭을 되돌리는 모습이었다. 포스코건설의 라이어빌리티스왑물량도 있었다. 이익실현 물량도 있어 보이지만 거래량이 많지 않았다는 점에서 영향이 컸다고 보지는 않는다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@