CRS·IRS↑ 페이우위..본드스왑·베이시스축소

CRS FRN·부채스왑 물량도..IRS 역외·헤지펀드위주 페이

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장이 페이우위를 보이며 금리가 일제히 상승했다. CRS시장이 수급논리에 좌우되면서 5년물부터 1년까지 비드가 많았다는 분석이다. 아비트리지 순바뀜과 함께 FRN과 부채스왑물량도 있었다는 진단이다.

IRS 또한 역외와 헤지펀드들의 페이물량이 많았다. 12월 금통위에서 기준금리가 동결될 것이라는 예측도 이유가 됐다. 연말이 다가오고 있지만 지난 3~4분기 실적이 기대에 미치지 못한 기관을 중심으로 다소 적극적인 거래가 이뤄졌다는 평가다.

본드스왑이 최근 오락가락하는 가운데 오늘은 타이튼됐다. 스왑베이시스 또한 좁혀졌다.

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2일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2.2~3bp씩 상승했다. 오전장보다 1bp 가량 더 오른셈이다. IRS 1년물이 전장대비 2.2bp 올라 3.07%를, 3년물과 5년물이 각각 2.5bp씩 오른 3.53%와 3.78%를 기록했다.

본드스왑은 전구간에서 2bp 전후로 축소됐다. 1년물이 전장 8bp에서 10bp를, 2년물이 전일 -3bp에서 1bp를, 3년물이 어제 30bp에서 35bp를 기록했다. 5년물도 전일 -13bp에서 -12bp를, 10년물 또한 어제 -25bp에서 -23bp를 보였다.

CRS는 1년구간이 10bp 급등한 반면 나머지구간에서 5bp씩 올랐다. 오전중에는 1년구간만 2.5bp 상승했었다. CRS 1년물이 1.15%를, 3년물이 1.57%를, 5년물이 2.27%를 나타냈다.

스왑베이시스는 1년물이 7bp 가량 줄었고, 여타구간에서는 2bp씩 줄며 확대하루만에 축소반전했다. 1년물이 전장 -199bp에서 -192bp를, 3년물이 전일 -198p에서 -196bp를, 5년물은 어제 -153bp에서 -150bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS금리가 상승했다. 외국인이 통안채를 1조원가량 매도함에 따라 그간 CRS페이 채권매수에 대한 언와인딩 수요가 나오는듯 보였다. 하지만 CRS 리시브수요가 오히려 많았다. CDS가 타이튼된것도 있겠지만 수급논리에 좌우된듯 싶다”며 “5년에서 1년구간까지 비드가 꾸준했다. 아비트리지 손바뀜이 있는듯 싶다. 3~5년 구간 금리도 FRN과 부채스왑물량으로 상승했다”고 전했다.

그는 이어 “IRS금리도 올랐다. 역외와 헤지펀드들의 페이물량이 많았다. 이달 금통위에서 기준금리가 동결될 것이라는 전망도 페이에 나서는 이유로 보인다”며 “지난 3~4분기 실적이 좋지 못한곳에서 활발히 거래한 듯하다. 과거 연말에는 현물매도 IRS리시브 수요가 많았는데 그런 분위기와는 좀 다름 모습”이라고 말했다.

김남현 기자 nhkim@