IRS커브스팁 단기쪽 오퍼, CD91일물↓여파

CRS커브스팁 3년이상 비디시, 부채스왑설

[아시아경제 김남현 기자] IRS와 CRS커브가 일제히 스티프닝됐다. IRS는 단기쪽에서 오퍼가 많았다. CD91일금리가 1bp 하락한 영향을 받은 모습이다. 반면 5~10년구간은 비드간 탄탄했다. CRS는 3년이상 구간에서 비디시했다. 부채스왑이 나온걸로 추정된다. FX스왑부터 1~2년까지 단기쪽은 오퍼가 많았다.

채권현물도 커브가 스티프닝됨에 따라 본드스왑도 전반적으로 큰 변화가 없었다. 스왑베이시스는 단기쪽이 벌어진 반면 장기쪽은 축소됐다.

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15일 스왑시장에 따르면 IRS가 3년이하 단기구간에서 1~2.5bp 가량 하락했다. IRS 1년물이 전일비 1.5bp 떨어진 2.89%를 기록했고, 2년물도 어제보다 2.5bp 내린 3.13%를 나타냈다. IRS 3년물 또한 전장대비 1bp 하락한 3.28%를 기록했다. 반면 IRS 5년물이 전일비 보합인 3.50%를 보였고, 10년물도 어제보다 1.5bp 상승한 3.81%를 나타냈다.

본드스왑은 1년과 5년은 축소됐다. 1년물이 전일 15bp에서 11bp로, 5년물이 6bp에서 5bp로 좁혀졌다. 반면 3년물이 전장 22bp에서 23bp로, 10년물이 -10bp에서 -11bp로 벌어졌다. 2년물은 어제와 같은 9bp를 보였다.

CRS는 2년이하 구간에서 2.5~5bp 하락한 반면 3년이상 구간에서는 2.5~7.5bp 상승했다. CRS 1년물이 전장대비 5bp 떨어진 1.60%를 기록했고, 2년물도 2.5bp 내린 1.65%를 나타냈다. 반면 CRS 3년물이 전일비 2.5bp 올라 1.85%를, 5년물도 7.5bp 상승한 2.37%를 보였다.

스왑베이시스는 혼조세를 보였다. 1년물이 전장 -126bp에서 -129bp로 벌어진 반면, 3년물이 전일 -147bp에서 -143bp를, 5년물도 전일 -120bp에서 -113bp로 좁혀졌다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS커브가 스티프닝됐다. 오퍼가 많았다. CD91일물 금리가 1bp 하락한것과 관련이 있는도 보인다. 반면 5년이나 10년은 비드가 탄탄한 모습이었다”며 “CRS는 5년구간에서 비드가 보였다. 부채스왑이 있었던것 같다. 단기쪽은 FX스왑부터 1~2년까지 오퍼가 많았다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 1~2년 위주로 오퍼가 들어오면서 커브가 1~2bp 정도 스티프닝됐다. CD91일물 금리하락이 영향을 미친듯 하다. 채권현물도 스팁해짐에 따라 본드스왑에는 변화가 없었다”며 “CRS는 3년이상에서 비디시해 커브스티프닝을 보였다. 추정키는 어렵지만 어떤 물량이 있었던듯 싶다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@