[뉴욕채권] 30년물 3일째약세..Fed 단기채매입

[아시아경제 김남현 기자] 미국 30년만기 국채금리가 3거래일째 상승(가격하락)했다. 미 연준(Fed)이 단기채를 중심으로 한 매입에 나설 전망인데다, 미 재무부가 이번주 130억달러어치의 30년만기 국채입찰을 실시할 예정이기 때문이다. 이날 실시한 320억달러어치의 3년만기 국채입찰도 지난 2월이후 가장 부진했다.

[표] 미국 30년만기 국채금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

12일(현지시간) 오후 5시1분 현재 뉴욕채권시장에서 30년만기 국채금리가 지난주말대비 7bp 상승한 3.82%를 기록했다. 2년만기 국채금리도 8거래일만에 상승했다. 전장보다 2bp 올라 0.36%를 나타냈다. 장중에는 0.327%까지 떨어지며 사상 최저치를 기록하기도 했다. 10년만기 국채금리 또한 전일대비 4bp 오른 2.43%를 기록했다. 10년물 금리는 지난 9월21일 Fed가 완화정책을 지속할 것이라고 밝힌 이래 14bp가 하락했다.

30년만기 국채와 TIPS간 스프레드는 지난달 30일이후 처음으로 좁혀졌다. 전장대비 2bp 축소된 235bp를 기록했다. 한때 220bp까지 네로잉되기도 했다.

다음달 열릴 FOMC회의에서의 추가 양적완화 여부에 관심이 쏠리고 있는 가운데 주로 단기물에 대한 매입이 실시될 것이라는 전망이다. Ira Jersey 크레디트스위스 채권스트레지스트는 “Fed가 2차 양적완화에서 주로 6년에서 10년물 구간을 매입할 것”이라며 “30년물은 해당사항이 없을 것”이라고 예측했다.

William Larkin 캐벗 머니 매니지먼트(Cabot Money Management) 채권포트폴리오 매니저는 “시장은 추가양적완화에 대비한 거래를 이미 끝냈다”며 “이미 가격에 반영된 상황이어서 지금은 매도할때”라고 밝혔다.

미 재무부가 이날 실시한 3년만기 국채입찰에서 낙찰금리가 0.569%를 기록했다. 이는 블룸버그가 7명의 프라이머리딜러(PD)를 대상으로 한 예측치 0.562%보다 높은 수준이다. bid-to-cover율은 2.95를 기록해 지난 2월이후 가장 낮았다. 직전입찰에서는 3.21을 기록했고, 최근 10번의 입찰평균치는 3.12였다.

외국계은행등을 포함한 간접입찰자들의 낙찰률은 29%를 기록했다. 최근 10번의 입찰평균치는 47.5%였다. 직접입찰자들의 낙찰률은 11.9%를 보였다. 지난 10번의 입찰에서 보인 평균치는 13.2%였다.

BOA메릴린치지수에 따르면 3년만기 국채 투자수익률이 올들어 5.1%를 기록중이다. 이는 채권시장 전체 투자수익률 9.3%보다 낮은 수준이다. 미 재무부는 익일 10년물 210억달러어치와 14일 30년물 130억달러어치를 입찰할 예정이다.

블룸버그가 67명의 애널리스트들을 대상으로 한 조사에서 10년만기 국채금리가 4분기중 2.65%로 상승할 것이라고 예측했다. 또다른 설문에서는 2년만기 국채금리가 0.6%를 기록할 것이라고 전망했다.

미국채시장은 전일 콜롬버스데이를 맞아 휴장했었다.

김남현 기자 nhkim@