IRS금리↑ 커브플랫..채권선물연동

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장이 거래가 부진한 모습을 보이며 조용했다. IRS금리는 채권선물 움직임에 연동되며 장막판 소폭 상승했고, CRS금리도 비드가 나오며 좀 올랐다. IRS커브는 소폭 플래트닝됐다.

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9일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~3bp 상승했다. IRS 1년물과 3년물이 지난주말보다 3bp 상승한 3.21%와 3.81%를 기록했고, 5년물이 전장대비 2bp 오른 4.02%를 나타냈다.

본드스왑은 거의 변화가 없었다. 1년물이 전장과 같은 -4bp를, 2년물도 전장 -27bp에서 -26bp를, 3년물 또한 전장과 같은 -11bp를 기록했다. 5년물 기준으로도 전장 -48bp에서 -47bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 5bp씩 올랐다. CRS 1년물이 1.97%를, 3년물이 2.47%를, 5년물이 2.95%로 장을 마쳤다.

스왑베이시스는 5거래일만에 소폭 축소됐다. 1년물이 전장 -125bp에서 -123bp를, 3년물은 전일 -135bp에서 -133bp를, 5년물 또한 전장 -109bp에서 -107bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS 금리가 채권선물 영향을 받으며 장막판 상승했다. 커브도 약간 플래트닝됐다. 하지만 전반적으로 거래는 부진했다”며 “CRS도 비드 인터레스트가 나오긴 했지만 실제거래는 극도로 부진한 모습이었다”고 전했다.