CRS 비드우위 한전부채스왑..IRS 선물연동

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 상승세를 보이고 있다. 전반적으로 비드가 강한 모습이다. 한국전력이 1~2억불어치의 통화스왑을 했다는 설이 유력하게 돌고 있다. IRS는 채권선물 움직임에 연동해 보합권에서 등락을 반복하고 있는 중이다.

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26일 오전 11시18분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1bp 상승세다. IRS 1년물이 3.14%를, 3년물이 3.94%를, 5년물이 4.18%를 기록중이다.

CRS는 3년물을 제외하고 전구간에서 2~5bp 상승세다. CRS 1년물이 전일비 2bp 상승한 1.95%를 기록하고 있는 반면, 3년물이 전장대비 보합인 3.12%를, 5년물이 어제보다 5bp 상승한 3.65%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 확대 이틀연속 축소세다. 1년물이 전장 -120bp에서 -119bp를, 5년물도 전장 -57bp에서 -53bp를 보이고 있다. 반면 3년물만 전일 -80bp에서 -81bp를 기록중이다.

A외국계은행의 스왑딜러는 “오늘 한전 통화스왑 입찰설이 있었다. 때문에 CRS 5년물에 비드가 좀 많아 금리가 오른것 같다. 하지만 채권금리도 약간 올라 베이시스에 큰 움직임은 없다”고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 선물 움직임과 비슷한 양상이다. CRS는 비드가 좀 쎄다. 베이시스도 소폭 타이트닝되고 있다. 라이어빌리티 스왑설도 있기 때문”이라며 “1~2억불정도라는 설이 들리고 있다”고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “CRS가 좀 비디시하다. 금리도 2~5bp 상승했다. IRS는 보합권에서 등락을 반복하고 있는중이다”라며 “아무래도 본드스왑스프레드가 그간 많이 줄고 정상화되다보니 언와인딩물량도 있어 혼재되는 듯 보인다”고 밝혔다.

D외국계은행 스왑딜러는 “선물 움직임에 비해 스왑 움직임이 덜하다. 커브변화도 없다. 특별한 모멘텀 없이 선물따라 소폭 등락중”이라며 “한전 통화스왑은 거의 끝난걸로 알고 있다. 환율이 급락하지 않는 이상 당분간 공기업 부채스왑은 없을 것으로 예상한다”고 전했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr