KB자산운용, 퀀트액티브펀드 출시

[아시아경제 김현정 기자] KB자산운용(대표: 조재민)이 펀드의 투자포트폴리오 구성에 있어 객관적인 재무데이터로 계량적인 모델을 구축한 'KB 퀀트액티브펀드'를 12일부터 국민은행을 통해 판매한다.

퀀트(Quant)란 '계량적'이라는 뜻으로, '퀀트액티브' 펀드는 계량적(수리적) 분석기법을 통해 투자하는 펀드다. 시장대비 초과수익을 추구한다는 측면에서는 일반적인 주식형 펀드와 같지만 초과수익을 추구하는 방법이 펀드매니저가 아닌 퀀트 모델에 의해 이루어진다는 점이 다르다.

우리나라에 본격적으로 퀀트기법을 활용한 펀드가 출시된 것은 3년 전이지만 출시 이후 시장침체로 본격적으로 활성화 되지 못하고 대부분 설정액이 미미한 수준이다. 2007년 5월 푸르덴셜퀀트액티브펀드가 출시된 이후 대신액티브퀀트펀드, 동양퀀트펀드 등이 출시된 바 있다.

출시이후 수익률도 양호해 1, 2년 수익률부문에서 대부분의 펀드들이 시장수익률을 상회하고 있다. 다만 펀드별로 사용되는 계량적 모델의 차이에 따라 운용사별로 수익률편차는 큰 편이다.

펀드운용을 담당하는 문경석 KB자산운용 파생상품부 이사는 "KB 퀀트액티브펀드는 퀀트 모델을 통해 저평가된 기업 중에서 향후 이익 성장 모멘텀을 가진 종목을 선정해 투자한다"면서 "이로 인해 가치주와 성장주의 보완효과를 누릴 수 있도록 구성돼 있다"고 설명했다.

문 이사는 또한 "투자 유니버스를 업종 대표주 종목군으로 한정하고 퀀트 모델을 통해 선별된 20∼30개 종목에 최종적으로 투자하게 된다"면서 "시장전체를 투자대상으로 하는 것보다 업종대표주 위주로 투자대상을 압축할 경우 매매회전율이 낮아져 비용절감효과도 누릴 수 있다"고 강조했다.

상품은 납입금액의 1%를 선취하는 A형(연보수 1.36%), 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.263%), 인터넷전용클래스인 Ce형(연보수 1.70%) 중에 선택가입이 가능하다. C클래는 가입 2년차부터 매년 판매보수가 인하 되므로 장기투자자에게 유리하다.(총보수 2.26% → 2.11% → 1.75% → 1.651%) 중도환매의 경우 A클래스는 가입 후 30일미만 환매시 이익금의 70%, 90일미만 이익금의 30%, C클래스는 90일 미만 환매시 이익금의 70%를 환매수수료로 징구한다.

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