CRS↓ 리스크회피성향..IRS 채권연동

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 하락세를 보이고 있다. CRS시장에서는 리스크회피 차원에서 금리가 떨어진다는 지적이다. 유로화가 빠지는데다 원·달러환율상승, 주가하락등과 맞물린 움직이라고 덧붙였다. IRS시장은 채권움직임과 별반 차이가 없다. 채권과 IRS, 국채선물 중 선물만 가장 강한 모습이다. 이에 따라 본드스왑에는 별 움직임이 없다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준)[제공 : 마켓포인트]

6일 오전 11시7분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~2bp 하락세다. IRS 1년물과 3년물이 전일대비 1bp 떨어진 3.10%와 3.78%를 기록하고 있고, 5년물도 전장보다 2bp 내린 4.00%를 나타내고 있다. 본드스왑에는 차이가 없다.CRS는 전구간에서 2~5bp 하락세다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 전장대비 2bp 떨어진 1.35%와 2.25%, 2.97%를 나타내고 있다.스왑베이시스도 6거래일만에 벌어지고 있다. 1년물이 전일 -173bp에서 -175bp를 보이고 있다. 3년물도 전장 -152bp에서 -153bp를, 5년물 또한 전장 -102p에서 -103bp를 기록중이다.외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS금리가 리스크회피 차원에서 약간 밀리고 있다. 유로화가 빠지고 원·달러 상승, 주가하락등 움직임과 같이 가는 모습이다. 전일비 5bp 아래에서 오퍼관심이 있는 정도”라며 “IRS는 채권움직임과 별차이가 없다”고 전했다.김남현 기자 nhkim@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>김남현 기자 nhkim@<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>