일임형 ISA MP, 3분의 1 '엉터리' 수익률 공시…수익률 산정기준 오해?

부적합 수익률 공시 7개 금융회사 일괄 정정공시

[아시아경제 임철영 기자]일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) 모델포트폴리오(MP)의 3분의 1이 '엉터리' 수익률을 공시해온 것으로 드러났다. 금융당국은 해당 금융회사에 엄정한 주의를 촉구하는 등 뒤늦게 수습에 나섰다.

29일 금융당국에 따르면 금융감독원과 금융투자협회가 일임형 ISA 공시수익률의 적정성을 전수 점검한 결과 7개 금융회사의 47개 MP의 공시 수익률이 기준에 부합하지 않은 것으로 확인됐다. 전체 150개 MP 중 3분의 1에 육박하는 수준이다.

점검 결과 공시 수익률 기준에 부적합한 MP 중 절반 이상인 25개 MP는 기준보다 수익률이 높았고 나머지 22개 MP는 기준보다 낮게 수익률을 낮게 공시했다. 하나금융투자를 비롯해 삼성증권, 대신증권, 미래에셋대우, 기업은행, HMC투자증권 등의 경우 모든 MP 수익률이 기준에 부합하지 않았다. 현대증권은 7개 중 6개 MP의 공시가 부적합 판정을 받았다.

금융당국 관계자는 "높게 공시된 MP 중 공시된 수익률과 공시기준에 따른 수익률의 격차가 0.1%포인트 이하인 경우가 절반 정도인 12건이고 격차가 1%포인트를 초과하는 경우는 4건으로 집계됐다"며 "수익률이 기준보다 낮게 공시된 MP중 16건의 수익률 격차는 0.1%포인트에서 0.5%포인트 수준"이라고 설명했다.

금융당국은 다만 부적합 공시와 관련해 금융회사가 의도적으로 수익률을 과다 계산했다고 보기는 힘들다고 밝혔다. MP출시 후 기간에 따른 수익률 변화를 계산하기 위해서는 MP출시 시점의 자산가치를 1000으로 정하고 자산가치의 변화를 반영해 기준가를 변경해야 한다. 수익률은 이 기준가의 변화율을 계산해 산출한다.

금융당국 관계자는 "정확한 수익률 비교를 위해 상세한 계산원칙을 정하고 MP 수익률을 산출해야함에도 금융회사가 산출업무에 익숙하지 않아 발생한 것으로 추정한다"며 "공시기준에 따른 수익률보다 높고 낮게 공시된 경우가 비슷한 점을 가만하면 의도적이었다고 보기는 어려운 상황"이라고 설명했다.

아울러 금융당국은 수익률 산정 오류의 원인으로 MP기준가 산정의 기초가 되는 운용자산 가치평가 기준일에 대한 오해, 운용자산 매매결과 반영일자 오해, 비영업일 수수료 및 수익반영여부에 대한 오해 등을 꼽았다.

운용자산 가치평가 기준일의 경우 특정일(T)의 MP기준가는 편입된 자산의 T-1일 평가금액을 기초로 산정해야 함에도 T일의 평가금액을 기초로 산정하는 경우가 많았다. 운용자산 매매결과 반영일자 역시 실제 자산매일시점부터 수익률을 산정해야 하지만 상품 출시일부터 자산이 편입된 것으로 수익률을 산정해 오류가 발생했다. 또한 영업일과 상관없이 수수료와 수익을 반영해야하지만 비영업일에 발생한 수수료와 수익을 반영하기 않아 오차가 발생했다.

이에 따라 금융당국은 부적합 MP 수익률을 공시한 7개 금융회사에 대해 주의를 촉구하고 29일 오후 2시를 기준으로 일괄 정정 공시하도록 했다. 민병현 금감원 부원장보는 "이번 공시오류를 단순 실무착오로만 가볍게 볼 것이 아니라 국민적 관심이 높은 ISA 상품에 대한 투자자의 신뢰를 훼손했다는 점에서 엄중하게 인식해야 한다"며 "앞으로 재발방지 조치의 이행상황을 다시 점검하는 등 강력히 대응하겠다"고 강조했다.

나아가 일임형 ISA를 취급하는 모든 금융회사에 수익률 공시기준 준수를 비롯해 내부통제와 외부점검 강화를 요청하면서 내부 점검체계를 마련해달라고 주문했다. 금융당국은 실무자에 대한 추가 교육을 전면 실시하고 이해하기 쉬운 매뉴얼을 작성ㆍ배포할 방침이다.

금융당국 관계자는 "제3의 부서 검증절차의 효율성 제고를 위해 금융투자협회가 체크리스트를 마련해 금융회사에 제공하고 금융회사가 공시자료 제출시 체크리스트 점검확인서를 함께 요구할 계획"이라며 "펀드평가사, 사무관리회사 등 외부 전문기관을 통한 공시수익률 산출 또는 검증을 권고한다"고 말했다.

한편 금융당국은 자산운용과 관련해 행정지도를 위반한 IBK기업은행에 대해 별도의 조치를 염두, 법률검토를 진행하고 있다. 금감원 점검 결과 IBK기업은행은 MP를 변경하면서 변경된 MP 운용방법을 기존고객에 대해서는 적용하지 않고 신규고객에 대해서만 적용한 것으로 확인됐다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr