유럽 은행들에 1조달러 자본 확충 필요

ECB 자산건전성평가서 최대 7670억유로 필요…佛 2850억유로 가장 많아

[아시아경제 박병희 기자] 유럽중앙은행(ECB)의 자산 건전성 평가(AQR)를 통과하려면 유럽 은행들에 최대 1조달러(약 1061조원) 확충이 필요한 것으로 나타났다.

독일 베를린 소재 유럽경영공학대학원(ESMT)과 미국 뉴욕 대학은 지난 15일(현지시간) 공개한 공동 연구보고서에서 유럽 은행들에 최대 7670억유로(약 1107조원)가 필요하다고 주장했다. 달러로 환산하면 약 1조431억달러다.

AQR는 ECB가 진행 중인 유럽 은행 자산 종합평가의 3단계 가운데 두 번째 단계다. ECB는 AQR에서 유럽 은행들에 7%의 자기자본비율을 요구할 계획이다. 시스템 위기를 일으킬 수 있는 대형 은행들의 경우 8%다. AQR는 정상적인 경제상황에서 필요한 자기자본비율을 추산하는 테스트다.

보고서에 따르면 프랑스 은행들이 확충해야 할 자본 규모가 가장 많다. 자기자본비율 7%를 기준으로 삼을 경우 프랑스 은행들에 2850억유로가 필요한 것으로 집계됐다. 이어 독일 은행들은 1990억유로를 조달해야 한다.

스페인과 이탈리아 은행들도 각각 920억유로, 450억유로를 새로 유치해야 하는 것으로 추산됐다.

보고서 저자들은 "AQR에서 유럽의 핵심 국가는 물론 주변국 은행들에도 상당한 자본 확충이 필요하다는 게 확인될 것"이라고 지적했다. 자본을 확충해야 할 규모가 커질수록 은행의 안전성도 커지지만 대출 여력은 그만큼 감소해 기업의 투자활동 위축으로 이어질 수 있다.

오는 11월부터 유럽 은행 감독기구로 본격적인 활동에 나서는 ECB는 그 전에 리스크 평가, AQR, 스트레스 테스트의 3단계로 은행 자산을 종합평가할 계획이다.

AQR는 정상적인 금융시장 상황에서, 스트레스 테스트는 가상의 경기침체 상황에서 필요한 자본 규모를 측정한다. 스트레스 테스트에서는 ECB가 은행들에 6%의 자기자본비율 확충을 요구할 계획인 것으로 알려졌다.

ECB는 AQR와 스트레스 테스트에 대한 구체적인 계획을 이달 하순이나 다음달 초순 확정·발표할 계획이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr