[뉴욕채권] 30년물 이틀째강세..QE2 포함기대

[아시아경제 김남현 기자] 미국 국채금리가 하락(가격상승)했다. 특히 30년만기 국채금리 등 장기채가 이틀연속 떨어졌다. 인플레가 예상보다 낮게 나옴에 따라 미 연준(Fed)의 2차 양적완화조치에 장기채가 포함될 것이라는 기대가 컸기 때문이다. 월중 장기채금리 하락은 지난해 12월이후 가장 컸다. 10년-30년만기 국채금리간 스프레드는 지난 15일 146bp로 좁혀진바 있다.

[표] 미국 30년만기 국채금리 추이 <제공 : 마켓포인트>

29일(현지시간) 오후 4시56분 현재 30년만기 국채금리가 전장대비 6bp 하락한 3.99%를 기록했다. 30년금리는 이달들어 30bp가 올랐다. 이는 지난해 12월 45bp 상승이후 가장 큰폭의 오름세다. 이번주에는 6bp가 상승했다.

10년만기 국채금리도 어제보다 6bp 떨어져 2.60%를 보였다. 이번주동안 5bp가 상승했다. 2년만기 국채금리 또한 0.3357%를 기록해 지난 12일 0.327%이후 가장 낮았다. 주중에는 2bp가 떨어졌다.

BOA메릴린치지수에 따르면 이달 미국채는 0.4%의 투자손실을 기록했다. 이는 지난 3월이후 첫 손실이다. S&P500지수는 6.1%가 올랐다.

미국의 3분기 근원 개인소비지출이 0.8% 상승했다. 이는 블룸버그의 사전 예측치 1%보다 낮은 것이다. 직전분기에는 1% 상승을 기록한바 있다. 미 상무부는 3분기중 GDP가 2% 상승했다고 밝혔다. 이는 기존 예측치와 같은 수준이다. 2분기에는 1.7%, 1분기에는 3.7%를 보였었다.

소비자물가가 2개월연속 오름에 따라 FOMC회의를 앞두고 TIPS 투자가 확대됐다. 10년물과 TIPS간 스프레드는 이달 34bp가 벌어져 215bp를 기록했다. 지난 8월25일에는 147bp까지 좁혀지며 지난해 5월이후 가장 네로잉됐었다. 지난 25일 100억달러규모의 5년물 TIPS입찰에서 낙찰률이 사상 처음으로 마이너스 0.55%를 기록했었다.

톰슨로이터/미시건대 10월 소비자신뢰지수가 67.7을 기록해 전달 68.2에서 하락했다. 블룸버그가 이코노미스트들을 대상으로 한 예측치는 68이었다.

Fed는 다음달 2일과 3일 2차 양적완화책을 내놓을 예정이다. 시장에서는 규모와 시기, 대상종목에 주목하고 있는 중이다. Brett Rose와 Joseph Leary 씨티그룹 스트레지스트는 Fed가 매월 750억달러에서 1000억달러규모의 양적완화조치를 내놓을 것으로 전망했다. 또 6개월에서 9개월간 총 5000억달러에서 7500억달러규모가 될 것으로 예측했다.

국채매입프로그램의 최종규모와 관련해 BOA메릴린치 글로벌리서치는 1조달러를, 골드만삭스는 2조달러를 예측했다. 다만 이들 두 회사들의 이코노미스트들은 Fed가 다음주 5000억달러 규모로 출발할 것으로 예측했다.

김남현 기자 nhkim@