IRS 1년물중심 급등, 비드강세· CD금리상승우려

CRS금리상승..반발성 페이.. 본드스왑 급격히 축소..베이시스도 소폭 축소세

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 1년물을 중심으로 급격히 상승하고 있다. CD91일물 금리와 은행채 3개월금리가 역전됐다는 소식과 한 은행이 1년물 CD를 전일민평금리대비 5bp 높게 발행함에 따라 CD91일물 금리가 상승할 수 있다는 우려감이 제기되고 있기 때문이다. 본드스왑도 급격히 축소되는 모습이다.

CRS금리도 상승세다. 최근 급락세에 따른 반발성 페이가 나오고 있기 때문이다. 다만 차익거래 기대감도 있는 것 같다는 지적이다.

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27일 오전 11시23분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 6~10bp가량 상승세다. IRS 1년물이 전일대비 10bp 상승한 2.93%를 기록중이다. IRS 3년물이 어제보다 6bp 오른 3.59%를, 5년물이 전장대비 7bp 올라 3.80%를 나타내고 있다. 본드스왑은 1년물이 10bp가량 축소를 보이고 있다.

CRS도 전구간에서 7~10bp가량 상승세다. CRS 1년물이 전장비 10bp 올라 0.90%를 기록중이다. CRS 3년물과 5년물도 전장대비 7bp 상승한 2.25%와 2.92%로 나타나고 있다.

스왑베이시스는 보합권에서 소폭 축세다. 1년물이 전장과 같은 -203bp를 기록중이다. 3년물은 전장 -135bp에서 -134bp를, 5년물 또한 전일과 비슷한 -88bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “1년물 CD가 민평대비 오버로 발행되면서 IRS 짧은쪽에 비드가 세다. 1년물 IRS가 10bp가량 올랐다”며 “CRS도 10bp가량 올라 베이시스는 비슷하고 본드스왑은 7~8bp정도 축소되고 있다. 특히 1년물은 10bp가량 축소됐다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “CRS가 7~10bp정도 상승세다. 차익거래 기대감도 있는것 같고 그간 많이 빠진것에 대한 반발성 페이도 있어보인다. 특이한건 IRS인데 1년물기준으로 12bp까지 비드가 올라오고 있다”며 “은행채 3개월이 2.46%로 CD91일물금리 2.45%를 넘어서서 곧 CD금리상승으로 이어질것이라는 말이 나오면서 페이가 나오고 있다. 게다가 캐리성 리시브포지션이 많은 것도 이유중 하나로 보인다”고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@