美증시 급락후 VIX상승 옵션베팅 급증

VIX 콜옵션 미결제약정 풋보다 3배 이상 많아

[아시아경제 박병희 기자]뉴욕증시의 변동성 상승에 베팅한 옵션 물량이 급증했다고 블룸버그 통신이 25일(현지시간) 보도했다.
지난주 뉴욕증시가 지난해 3월 랠리 이후 최악의 급락장을 연출하면서 변동성 지수(VIX) 상승을 노린 콜옵션 투자가 19개월 만의 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

보도에 따르면 VIX 상승에 베팅한 콜옵션 미결제약정은 166만계약으로 집계됐다. 반면 VIX 하락을 노린 풋옵션 미결제약정은 52만4108계약에 불과했다. 콜옵션 미결제약정이 풋옵션 미결제약정보다 3배 이상 많은 셈. 이러한 비율은 2008년 6월 이래 가장 높은 수준이다.

VIX는 S&P500 지수와 80% 정도의 비율로 반대 방향으로 움직인다. 이를테면 VIX 콜옵션 베팅은 S&P500 하락에 대비한 보험 성격을 띄는 셈. 그만큼 옵션 트레이더들의 S&P500 지수의 하락에 대한 우려가 높아졌다는 것이다.

지난주 후반 3거래일 동안 S&P500 지수는 5.1% 급락했고 같은 기간동안 VIX는 무려 55% 폭등했다. 2007년 2월 이래 최대 폭등이었다.

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