스왑시장 스프레드 오퍼..IRS 비드·CRS 오퍼 우위

거래 한산.. IRS 채권선물 움직임 연동 중

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장에서 스프레드 오퍼가 조금씩 나오고 있다. IRS는 단기구간을 중심으로 비드가 강한 편이지만 채권선물 움직임에 연동하는 모습이다. CRS는 오퍼 우위 속에 단기 FX스왑이 조금 올라오고 있는 중이다. 거래는 모두 한산한 편이다.

스왑시장 참여자들은 연말로 인해 포지션이 크게 움직임이지는 못할 것으로 전망했다. 다만 산생발표와 연말 레벨로 인해 오후장에 좀 더 조정이 진행될 가능성이 있을 것으로 예측했다.

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30일 오전 11시21분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~2bp 상승세다. IRS 1년물과 3년물이 전장대비 2bp 오른 3.66%와 4.40%를 나타내고 있고, 5년물이 1bp 상승해 4.56%를 기록중이다.

CRS는 10년이하 구간에서 1~10bp 하락세다. CRS 1년물이 전일비 5bp 하락한 2.15%를 기록하고 있는 반면, 3년물과 5년물이 어제보다 2bp 내린 3.12%와 3.92%를 기록하고 있다. CRS 2년물은 전일비 10bp 떨어진 2.65%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 사흘째 벌어지고 있다(1년물 기준). 1년물 기준으로는 전장 -144bp에서 -151bp를, 3년물 기준으로는 전일 -123bp에서 -127bp를 나타내고 있다. 5년물 기준으로는 전일 -60bp에서 -64bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “스프레드 오퍼가 IRS에서 조금 더 나오고 있고 주로 단기구간에서 비드가 쎈 모습이다. 거래는 거의 안되는 상황”이라며 “CRS는 단기 FX스왑이 약간 올라오고 있고 오퍼가 더 많아 보인다”고 전했다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “산생발표를 앞두고 IRS가 선물따라 조금 반영되고 있다. 3년이후 구간이 약간 플랫해지는 분위기”라며 “CRS는 전반적으로 조용한 모습으로 스프레드 거래가 좀 되면서 12년이 좀 더 빠지고 뒤쪽 구간에서 스팁한 상황”이라고 말했다.
그는 이어 “연말이라 과격한 포지션 움직임이 없을것 같고 연말 레벨때문에 오후에 좀 더 조정되지 않을까 싶다”고 예상했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr