IRS커브 스티프닝 지속

CRS 중장기물 비드관심

[아시아경제 김남현 기자] IRS커브 스티프닝이 지속되고 있다. 5년 이상에서 비드가 많은편이다. 또한 전일 CD금리가 보합세를 유지하자 단기 IRS가 선물보다 조금 낮게 형성되는 분위기다. CRS는 3년이상 구간에서 비드가 우위인 상황이다.

13일 오전 11시28분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 단기물위주로 하락세를 연출하고 있다. IRS 1년물과 3년물이 전장대비 나란히 1bp 하락한 3.50%와 4.24%를 기록하고 있는 중이다. 반면 5년물이 전일대비 보합세를 나타내며 4.45%를 나타내고 있다.

CRS는 3~10년 구간에서 5bp 상승세다. CRS 3년물이 3.05%, 5년물이 3.55%로 거래되고 있다. 반면 CRS 1년물은 전일대비 5bp 떨어진 1.40%를 기록하고 있다.

스왑베이시스는 혼조세다. 1년물 기준으로는 전일 -207bp에서 -210bp를, 3년물 기준으로는 전일 -125bp에서 -119bp를, 5년물 기준으로도 전일 -95bp에서 -90bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 5년 이상에서 비드가 많은편으로 커브가 오늘도 스티프닝되고 있다. CRS는 단기 FX스왑이 눌리다가 다시 올라오고 있어 보합에서 비드가 우위인 분위기”라고 전했다. 그는 이어 “CD금리 움직임이 잠잠하면서 단기 IRS가 선물보다 조금 낮게 형성되는 것 같다”고 덧붙였다.

또 다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 거래는 활발하지 않지만 전체적으로 스티프닝이 지속되는 느낌이다. 5년이상은 비드가 2년 아래는 오퍼가 좀 더 보인다”며 “CRS는 1년이 1.40%에 거래된 후 잠잠한 편으로 3년이상 테너는 비드 관심들이 더 많아 보인다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr