IRS보합 장기물중심 비디시, CRS↑

본드스왑 와이든속 3년물 플러스폭 축소..베이시스 CRS상승분만큼 축소

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 보합세로 마감했다. 국채선물 움직임과 관계없이 전반적으로 비드가 있었던 가운데 장기테너에 좀더 비지시한 분위를 연출했다. 다만 6~7개월 단기물쪽엔 역외쪽에서 오퍼가 들어왔다. 본드스왑도 소폭 벌어지는 양상을 보였다. 10-6 금리가 급등하면서 3년테너에서는 플러스폭이 크게 축소되는 모습이었다.CRS금리는 7.5bp씩 상승했다. 특별한 이유가 있었다기 보다는 대응 오퍼가 없었기 때문이라는 지적이다. 스왑베이시스도 CRS 상승폭만큼 축소됐다.

[표] IRS CRS 스왑베이시스 추이(1년물 기준)[제공 : 마켓포인트]

9일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 보합세를 보였다. IRS 1년물이 3.12%를, 3년물이 3.59%를, 5년물이 3.84%를 나타냈다.본드스왑은 2~3년물을 중심으로 플러스폭이 줄어드는(와이든) 모습을 보였다. 3년물이 어제 52bp에서 42bp를, 2년물이 전일 9bp에서 7bp를 기록했다. 5년물 또한 전장 -11bp에서 -12bp를 보였다. 반면 1년물과 10년물이 어제와 같은 7bp와 -19bp를 나타냈다.CRS는 전구간에서 7.5bp씩 올랐다. CRS 1년물이 1.32%를, 3년물이 1.77%를, 5년물이 2.47%를 기록했다.스왑베이시스는 7~8bp 좁혀지며 이틀연속 타이튼됐다. 1년물이 전장 -186bp에서 -179bp를 보였다.외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 전반적으로 보합권에 마감했다. 선물 움직임에 관계없이 비드가 좀 있었고, 장기테너가 좀더 비디시한 분위기를 보였다. CRS는 7~8bp 정도 올랐다. 특별한 이유보다는 대응 오퍼가 없었기 때문으로 보인다. 스왑베이시스도 그만큼씩 좁혀졌다”며 “본드스왑이 살짝 와이든됐다. 다만 3년테너만 10-6 금리급등으로 플러스폭 축소가 컸다”고 전했다.은행권의 한 스왑딜러도 “IRS가 오후장들어 역외로부터 6~7개월 단기쪽 리시브가 들어왔다. 전일까지 채권단기물을 매도하면서 비디시했었지만 뚜껑을 연 한국은행 금통위가 특이한게 없었기 때문으로 보인다. 내년 2월이나 돼야 인상가능성이 있을 것이라는 전망 때문으로도 생각된다”며 “CRS금리가 올랐지만 조용했었다”고 말했다.김남현 기자 nhkim@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>김남현 기자 nhkim@<ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.newsva.co.kr) 무단전재 배포금지>