[일문일답]윤석헌 금감원장 "DLS 사태, 키코와 유사성 있어"

윤석헌 금융감독원장. 사진=김민영 기자

[아시아경제 김민영 기자] 윤석헌 금융감독원장은 22일 해외 금리연계 파생결합증권(DLS) 대규모 손실 우려와 관련해 “키코(KIKO) 사태와 어느 정도 유사성이 있다”고 말했다.

윤 원장은 이날 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 포용적금융 생태계 조성을 위한 업무 협약식에 참석한 뒤 기자들과 만나 “모양상으로 보면 옵션 상품을 팔았다는 유사점이 있지만 원인 자체는 틀린 데서 발생한 문제”라고 선을 그으면서도 “(상품 설명이 적절하게 이뤄지지 않는 등) 불완전판매 가능성이 있어 유사성이 있다고 보고 있다”고 말했다.

키코는 환율이 일정 범위 안에서 변동할 경우 미리 약정한 환율에 약정금액을 팔 수 있도록 한 파생상품을 말한다. 2000년대 후반 우리나라에서 환율이 급등해 은행과 키코 계약을 맺은 중소기업들이 큰 손실을 봤다. 원금손실 뿐 아니라 원금의 몇 배에 달하는 금액을 물어줘야 하는 일까지 빚어져 많은 피해를 낳았다. 일각에선 이번 DLS 사태를 일컬어 ‘제2의 키코 사태’라고 부른다.

공교롭게도 우리은행은 가장 큰 문제가 되고 있는 독일 국채 10년물 금리와 연계한 DLS를 거의 대부분 팔았다. 금감원에 따르면 지난 7일 기준 이 상품 판매 잔액 1266억원 중 1255억원을 우리은행이 팔았다. 예상 손실률이 95.1%에 달한다. 원금 1억원을 투자했다면 9510만원 손실을 본다는 얘기다.

우리은행은 영·미 CMS 금리와 연계한 DLS 상품도 팔았는데 전체 금리 DLS 잔액 8224억원 중 4012억원을 판매했다. 손실을 보고 있는 개인만 3414명에 달한다.

이날 행사에 함께 참석한 손태승 우리금융지주 회장 겸 우리은행장과 DLS 사태와 관련한 대화를 나눴는지에 대해 윤 원장은 “오늘은 자영업 관련 협약식 체결을 위해 왔기 때문에 손 은행장하고 그런(DLS 관련) 얘기를 할 개재는 아니었고, 또 그럴 시간도 없었다”고 했다.

윤 원장은 소비자 보호 시각을 가지고 검사에 나서겠다고 분명히 했다. 윤 원장은 “해외 금리와 연계된 DLS가 은행 창구를 통해 많은 개인 투자자들에게 판매돼서 투자자들의 피해와 우려가 커지고 있는 상황”이라며 “금감원은 이번 건의 중요성을 깊이 인식하고 있으며 원인 규명과 피해자 구제에 최선을 다할 것”이라고 했다. 금감원 검사는 23일 우리은행을 시작으로, 하나은행, 증권을 발행한 증권사 등으로 이어진다. 또 접수된 분쟁조정 신청 30여건에 대해선 최대한 신속하게 처리할 방침이다.

금융사에 대한 책임을 물을 의지도 밝혔다. 윤 원장은 “금융회사 본연의 역할은 고객의 위험을 부담하고 관리하는 것”이라며 “이번 건은 금융사가 수익 창출을 위해서 고객에게 위험을 전가한 건 아닌지 그런 의문을 갖고 있다”고 했다.

이어 “이는 금융에 대한 신뢰의 근간을 흔드는 것이라 볼 수 있으며 앞으로 이에 대해서는 엄정하게 대응해 나갈 방침”이라며 “금감원은 향후 금융시장의 변동성 확대에 따른 투자자 손실 확대 가능성에 대해서 꼼꼼히 살펴보고 금융소비자 보호에 소홀함이 없도록 만전을 기해나가겠다”고 밝혔다. 다만 경영진 책임에 대해선 답변을 피했다.

투자자 책임 원칙에 대해선 “투자자 책임 원칙도 중요한 원칙이기 때문에 판매자인 은행, 금융사의 책임과 아울러서 같이 보겠다”고 답했다.

금감원의 관리소홀 지적에 대해 윤 원장은 “감독자로서 당연히 책임을 느끼는 것은 사실이지만 인력이나 법적 제도 등 여건 속에서 좀 더 잘했을 가능성은 현재로서는 크다고 생각하지는 않는다”고 했다. 다만 앞으로 개선의 여지가 더 있을 수 있는지 살펴보겠다고 했다.

다음은 윤 원장과의 일문일답.

모두발언

해외 금리와 연계된 DLS가 은행 창구를 통해 많은 개인 투자자들에게 판매돼서 투자자들의 피해와 우려가 커지고 있는 상황입니다. 곧 원인 규명 등을 위한 합동 검사가 실시되겠지만 금감원은 이번 건의 중요성을 깊이 인식하고 있으며 원인 규명과 피해자 구제에 최선을 다할 것입니다. 이와 관련 금감원은 내일부터 은행을 시작으로 합동 검사를 진행할 예정입니다. 또 접수된 분쟁조정 신청 건에 대해선 최대한 신속하게 처리될 수 있도록 노력해 나가겠습니다. 금융회사 본연의 역할은 고객의 위험을 부담하고 관리하는 것입니다. 정확한 원인은 검사와 분쟁 조정이 끝난 후에 규명되겠습니다만 이번 건은 금융사가 수익 창출을 위해서 고객에게 위험을 전가한 건 아닌지 그런 의문을 갖고 있습니다. 이는 금융에 대한 신뢰의 근간을 흔드는 것이라 볼 수 있으며 앞으로 이에 대해서는 엄정하게 대응해 나갈 방침입니다. 금감원은 향후 금융시장의 변동성 확대에 따른 투자자 손실 확대 가능성에 대해서 꼼꼼히 살펴보고 금융소비자 보호에 소홀함이 없도록 만전을 기해나가겠습니다.

질의응답

-오늘 우리은행장과 DLS 관련해서 얘기 나눴나

=오늘은 자영업 관련 협약식 체결을 위해 왔기 때문에 행장님하고 그런 얘기를 할 개재는 아니었고, 또 그럴 시간도 없었습니다.

-이번 사례도 금융산업을 위해 소비자들을 희생시킨 사례가 될 수 있나

=그렇게까지 보지는 않고 있고요, 일단 내일부터 시작할 검사를 저희들이 해서 세부적인 내용을 확인을 한 다음에 그런 시사점이 있는지도 검토를 해 보겠습니다.

-하나은행 노조에서 성명서를 통해 경영진에 대응책 마련을 요구했다고 하는데

=그것도 지금 저희가 답변을 공식적으로 드리기엔 성급한 면이 있어서, 우리은행 먼저하고 하나은행도 저희가 가서 잘 살펴본 후에 그런 부분에 대해서도 점검을 하겠습니다.

-불완전 판매 요소 있나

=일단 저희들이 이것을 인지한 것은 분쟁조정 쪽에 신청이 들어와서 이 문제를 인지했고, 그것에 비춰보면 그럴 소지는 있다고 지금은 생각을 합니다. 그렇지만 현 시점에서 단정적으로 뭐라고 말씀드리기는 어렵습니다.

-어떤 부분이 그럴 소지가 있다고 보나

=설명이 적절하게 이뤄지지 않았을 가능성은 있다고 보고 있습니다.

-은행이 고위험 상품을 파는 자체에 대해 되짚어볼 여지 있나

=그 부분도 중요한 포인트라고 생각하는데 아직은 그것에 대해 단정적으로 보긴 어렵습니다.

-투자자 책임 원칙은 고려하고 있나

=그 부분도 역시 세밀한 걸 들여다봐야 판단할 수 있고, 투자자 책임 원칙도 중요한 원칙이기 때문에 그런 것들과 판매자인 은행, 금융사의 책임도 아울러서 같이 보겠습니다.

-금감원의 관리소홀에 대한 지적도 있는데

=저희도 감독자로서 당연히 책임을 느끼는 것은 사실이지만 인력이나 법적 제도라든지 여건 속에서 저희들이 좀 더 잘했을 가능성은 현재로서는 크다고 생각하지는 않습니다. 세밀한 내용을 살펴보다보면 앞으로 개선의 여지가 더 있을 수 있지 않을까 생각합니다.

-금융소비자보호법에 대해선

=적극적인 입법이 추진됐으면 하는 바람입니다.

-경영진에도 책임을 물으실 건가요

-두 가지 가능성이 있는데 하나는 저희들이 검사를 할 거니까 그런 내용이 살펴질 것이고, 분쟁조정위에서도 그 부분에 대해 들여다 볼 것입니다.

-이번 사태가 제2의 키코 사태라고 보나

=모양상으로 보면 옵션 상품을 팔았다는 유사점이 있지만 당연히 원인 자체는 틀린 데서 발생한 문제였고, 불완전판매 가능성이 있으니 그런 부분 정도는 유사성이 있을 수 있다고 보고 있습니다.

-상품이 이익에 비해 손실이 굉장히 큰 데 사기적 요고 있다고 보나

=그거는 제가 지금 답변드리기 어렵습니다. 가능성이 없다고 말씀은 못드리겠지만 현재로선 쉽게 답하기 어렵습니다.

-키코 분조위는 미뤄지나

=많이 미뤄지고 있고, 금융사 쪽과 피해자 쪽 간에 합의의 가능성을 높이려고 나름 열심히 노력하고 있습니다.

-글로벌 투자은행(IB)들이 설계한 상품을 은행에서 팔았다는 건

=그 부분도 들어가서 들여다봐야 알 수 있지 그럴 가능성은 있지만 지금 뭔가 그 부분에 대해서 확답을 드릴 수는 없습니다. 과거에 해외에서 금리 파생결합상품이 문제가 됐던 적이 있었죠, 오래 전 것도 있고. 그 부분은 지금 제가 말씀드릴 수는 없습니다.

-키코 분조위 언제

=최대한 빠른 시일 내에 분조위 열도록 하겠습니다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr